Re: [問題] 有關SURE的疑問
舉一個例子來說好了
當Y = Xβ + ε ε~(0,σ^2 Ω) 時 [非(0,Iσ^2)]
用GLS 得到的估計式 變異會比OLS來的小
而估計式的好壞 在都是無偏的情況下 好壞就取決於變異數了
一致性要n很大 但是如果n真的可以很大 就乾脆做母體
※ 引述《warep (我不知道)》之銘言：
: 期末考結束之後
: 重新把計量的講義翻一翻
: 突然發現一個有關SURE的問題
: 對於每一條回歸方程來說
: 都可以個別以OLS方法估計出參數
: 如果每一條回歸方程本身都符合回歸的基本假設
: 那麼OLS估計出的參數一定是不偏且符合一致性
: 既然如此
: 為什麼又要把好幾條回歸方程湊在一塊
: 利用GLS來估計出所有回歸方程的參數(假設每條回歸方程的誤差之間有相關)
: 雖然求出來的參數也是不偏且符合一致性
: 但...何必多此一舉呢?
: 感謝解惑<(_ _)>
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