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討論串[問題] 有關SURE的疑問
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Re: [問題] 有關SURE的疑問
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者TOOYA (在草地等流星)時間19年前 (2007/01/06 18:38), 編輯資訊
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舉一個例子來說好了. 當Y = Xβ + ε ε~(0,σ^2 Ω) 時 [非(0,Iσ^2)]. 用GLS 得到的估計式 變異會比OLS來的小. 而估計式的好壞 在都是無偏的情況下 好壞就取決於變異數了. 一致性要n很大 但是如果n真的可以很大 就乾脆做母體. --. ※ 發信站: 批踢踢實業坊(
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[問題] 有關SURE的疑問
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者warep (我不知道)時間19年前 (2007/01/06 17:00), 編輯資訊
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期末考結束之後. 重新把計量的講義翻一翻. 突然發現一個有關SURE的問題. 對於每一條回歸方程來說. 都可以個別以OLS方法估計出參數. 如果每一條回歸方程本身都符合回歸的基本假設. 那麼OLS估計出的參數一定是不偏且符合一致性. 既然如此. 為什麼又要把好幾條回歸方程湊在一塊. 利用GLS來估計
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