Re: [問題] 資料解讀..
※ 引述《liuray.bbs@ptt.cc (陽光男孩)》之銘言：
> 最近開始要蒐集資料跑回歸,因為是第一次,所以找到資料後看的還是很模糊,
> 第一:我要找任一支股票的報酬率(月)和 10年期政府公債利率(年),股票的報酬率
> 由後期減前期得出;問題是10年期的政府公債雖說是年利率,但他每月都有資料
> 請問這是什麼意思呢?是這個月購買債府債卷的年利率嗎?然後到下個月就有
> 另一個新利率,所以一年每個月就有12筆公債的年利率?是這樣嗎?另外，如果
> 我找364天期的國庫卷利率,一樣會有每個月的利率,當然是以年利率表示,
> 所以一年也會有12筆,要求月利率是把每筆年利率除以12,這樣對嘛?
只能猜測...可能是根據市場交易價反推的年報酬率吧?
月率用年率除以12這是單利法, 不是不可, 但下一段所提
的複利算法似乎較好?
> 第二:現在要做任一支股票的報酬率與政府公債的回歸,假設股票有24筆月資料
> 所已求算完月報酬率會剩下23筆資料,現在要做政府公債(24筆),首先要把年利率
> 變成月利率,教授給的公式 Rf=(1+r(年))^(1/12)-1 我查過這是有效利率的
> 求算法,但要怎麼解釋呢?另外,用此公式後,政府公債利率月化後,資料沒減少
> 仍是24筆,這樣兩筆資暸可以跑回歸嗎?
(1) 兩者計算基礎不一. 股票是以收盤價為基礎計算, 與
公債報酬率時間基礎不大一致. 但勉強對應, 可能可
以考慮例如2月收盤價與1月收盤價相比之變化率對應
2月份之公債報酬率.
(2) 兩者受共同趨城影響, 因此這樣的簡單迴歸結果是否
能解釋為一種投資標的報酬率與另一種投資標的報酬
率的關係, 不無疑問.
> 懇請各位的回答...這真的讓我很困擾...謝謝!!
--
嗨! 你好! 祝事事如意, 天天 happy! :) 統計專業版, 需要你的支持! :)
無名小站 telnet://wretch.twbbs.org Statistics (統計方法討論區)
盈月與繁星 telnet://ms.twbbs.org Statistics (統計：讓數字說話)
成大計中站 telnet://bbs.ncku.edu.tw Statistics (統計方法及學理討論區)
交大資訊次世代 telnet://bs2.twbbs.org Statistics (統計與機率)
★本文未經本人同意請勿轉載; 回覆請勿全文引用, 請僅留下直接涉及部分。
--
夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海
討論串 (同標題文章)
完整討論串 (本文為第 2 之 2 篇)：