[問題] 資料解讀..
最近開始要蒐集資料跑回歸,因為是第一次,所以找到資料後看的還是很模糊,
第一:我要找任一支股票的報酬率(月)和 10年期政府公債利率(年),股票的報酬率
由後期減前期得出;問題是10年期的政府公債雖說是年利率,但他每月都有資料
請問這是什麼意思呢?是這個月購買債府債卷的年利率嗎?然後到下個月就有
另一個新利率,所以一年每個月就有12筆公債的年利率?是這樣嗎?另外，如果
我找364天期的國庫卷利率,一樣會有每個月的利率,當然是以年利率表示,
所以一年也會有12筆,要求月利率是把每筆年利率除以12,這樣對嘛?
第二:現在要做任一支股票的報酬率與政府公債的回歸,假設股票有24筆月資料
所已求算完月報酬率會剩下23筆資料,現在要做政府公債(24筆),首先要把年利率
變成月利率,教授給的公式 Rf=(1+r(年))^(1/12)-1 我查過這是有效利率的
求算法,但要怎麼解釋呢?另外,用此公式後,政府公債利率月化後,資料沒減少
仍是24筆,這樣兩筆資暸可以跑回歸嗎?
懇請各位的回答...這真的讓我很困擾...謝謝!!
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