Re: [問題] 2SLS的觀念

看板Statistics作者 (Arm myslef with KW)時間19年前 (2006/07/28 00:13), 編輯推噓1(1推 0噓 3→)
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※ 引述《QQQbear (發Q熊)》之銘言： : 以下迴歸式是我主要想估計的式子 : y=c1+b1*x1 (1) : 但是因為懷疑y與x1有內生性問題,所以我用工具變數z1估計出X1,如下式 : X1=c2+b2*z1 (2) : 再用估計出來的X1代替x1變成下式 : y=c1+b1*X1 (3) : ︿ : 完成2SLS算出b1以及變異數 : 　　　　　　　︿　　　 : 我是不是應該將b1代回(1),用真實的x1再算一次變異數, : 用此變異數代替(3)算出的變異數,以計算t值? : 希望有人看的懂@@ 建議你參考 J.M.Wooldridge introductory econometrics Chap15 instrumental var- ables estimation-statistical inferencen with the IV estimator. 2sls沒有代回(1), 直接以x1 hat當成一個dv。想像跑二次ols，且計量軟體都會幫你算出 t值。 good luck -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.112.82.13
推
07/28 08:36, , 1F
我就是跑兩次OLS,第一次算出x1 hat,第二次用x1 hat當dv跑
07/28 08:36, 1F
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07/28 08:38, , 2F
(1),因此等於變成跑(3)...不過這樣算出來的t值其實是錯的
07/28 08:38, 2F
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07/28 08:39, , 3F
需要經過調整才是正確的..不過我不知道我這樣調整是否正確
07/28 08:39, 3F
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07/28 08:41, , 4F
謝謝你提供的書目,我之前看的書講的沒有很清楚~
07/28 08:41, 4F
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