[問題] 2SLS的觀念
以下迴歸式是我主要想估計的式子
y=c1+b1*x1 (1)
但是因為懷疑y與x1有內生性問題,所以我用工具變數z1估計出X1,如下式
X1=c2+b2*z1 (2)
再用估計出來的X1代替x1變成下式
y=c1+b1*X1 (3)
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完成2SLS算出b1以及變異數
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我是不是應該將b1代回(1),用真實的x1再算一次變異數,
用此變異數代替(3)算出的變異數,以計算t值?
希望有人看的懂@@
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