Re: [問題] 隨機過程的問題

看板Statistics作者 (數位小超人)時間20年前 (2006/04/07 15:44), 編輯推噓1(1推 0噓 0→)
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※ 引述《Leon (Achilles)》之銘言： : ※ 引述《stormbird (數位小超人)》之銘言： : : 我想問一個問題 : : 就是我要證明 : : 1. the covariance matrix Cx , of random vector X is positive semi-definite : : ,and that : By def. : Consider a vector is U = sum [ ai*ei ] : E [ei*ej] = Cij. : E [ U*U ] > 0. : : 2. the eigenvalues the symmetric matrix are real : : 請問我要重哪一方面著手，大概要如何證明阿？？ : : 可以告訴我嗎？？ : : 謝謝各位 : Covariance matrix is Hermitian. 第二題我看得不太瞭解耶 可以說清楚一點嗎？？ 謝謝你 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.126.131.95
推
04/07 21:29, , 1F
翻一翻線性代數的書吧 記得是在講複數的地方談到的
04/07 21:29, 1F
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文章代碼(AID): #14DXXcu2 (Statistics)
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