[問題] 隨機過程的問題

看板Statistics作者 (數位小超人)時間20年前 (2006/04/07 14:14), 編輯推噓0(0推 0噓 0→)
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我想問一個問題 就是我要證明 1. the covariance matrix Cx , of random vector X is positive semi-definite ,and that 2. the eigenvalues the symmetric matrix are real 請問我要重哪一方面著手，大概要如何證明阿？？ 可以告訴我嗎？？ 謝謝各位 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.126.131.95
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