Re: [問題] 問一關於隨機變數轉換後的分布
※ 引述《kking222》之銘言：
> 題目是:X1,...,Xn為iid的N(μ,σ^2)
> 求(X1-bar(X))/S的pdf, 其中S^2=Σ(Xi-bar(X))^2
> 本來是想用t分布去做, 可是(X1-bar(X))與S又並不獨立.
> 有沒有知道的人可以大概說一下怎麼去做??...THX
不失一般性, 設 Xi 是 N(0,1).
對 X1,...,Xn 做正交變換, 使
Y1 = (√n)\bar{X}
Y2 = √[n/(n-1)] (X1-\bar{X})
Y3,...,Yn 是其他 n-2 個與 Y1, Y2 相互獨立且都是
N(0,1) 的新 r.v.'s
將 S^2 表示為 Y2,...,Y3 的平方和...
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夫兵者不祥之器物或惡之故有道者不處君子居則貴左用兵則貴右兵者不祥之器非君子
之器不得已而用之恬淡為上勝而不美而美之者是樂殺人夫樂殺人者則不可得志於天下
矣吉事尚左凶事尚右偏將軍居左上將軍居右言以喪禮處之殺人之眾以哀悲泣之戰勝以
喪禮處之道常無名樸雖小天下莫能臣侯王若能守之萬物將自賓天地相合以降甘露民莫
之令而自均始制有名名亦既有夫亦將知止知止可以不殆譬道之在天 163.15.188.87海
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