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討論串[問題] 期貨避險問題一問
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Re: [問題] 期貨避險問題一問
推噓5(5推 0噓 1→)留言6則，0人參與, 最新作者ji32k7a8u8 (這或然率低過零啊!!!!!)時間10年前 (2015/11/03 11:29), 10年前編輯資訊
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一口期貨價值=8000*200=160萬, beta=1. 原先投資組合價值8000萬, beta=0.7, 要使beta=0完全避險. =>放空8000/160*0.7=35口期貨, 合併beta=8000*0.7-35*160*1 = 0. 若更改投資組合內容使beta由0.7=>0.8, 假設
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#1
[問題] 期貨避險問題一問
推噓4(4推 0噓 13→)留言17則，0人參與, 最新作者cys (感情線上)時間10年前 (2015/11/03 00:41), 10年前編輯資訊
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以下是有關金融研訓院的題目. 題目：. 某投顧之股權投資組合價值為8,000萬元，貝他值為0.7，假設已完全避險。目前臺股期貨指數為8,000，若該投顧打算將投資組合貝他值些微提高至0.80，而仍維持完全避險，則應如何調整避險部位？. (1)買進50口臺股期貨. (2)買進5口臺股期貨. (3)放空
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