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討論串[問題] 問一個選擇權delta neutral的問題
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#4
Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題
推噓11(11推 0噓 2→)留言13則，0人參與, 最新作者Ting1024 (無)時間11年前 (2014/10/28 15:52), 編輯資訊
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顏C父好像就是中立的作法. 算吧. 只是他每天中立，收盤就平倉. 這樣似乎很棒喔. 現在有週選後，時間價值遞減很快，對波動的敏感度. 大大上升，. 也因此，整個訣竅就在於顏C父的調單. 而調單又需要很長期的盤勢敏感度. 整體而言，需要投入很大的功夫去歷練. 所以也不適合一進場就想賺的人. 現在我們談
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#3
Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題
推噓12(12推 0噓 8→)留言20則，0人參與, 最新作者sesee (小七)時間11年前 (2014/10/28 00:27), 11年前編輯資訊
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推文裡有版友提到細分vega、theta、gamma帶來的損益是沒有意義的. 小魯做過一段時間的delta neutral部位(大多做-C+F)，提供一點想法. 影響選擇權價格的因子我們可粗分三大類：「時間」「波動率」「標的物價格變動」. 選擇權是非線性商品，delta雖然neutral了. 但還是
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#2
Re: [問題] 問一個選擇權delta neutral的問題
推噓7(7推 0噓 0→)留言7則，0人參與, 最新作者are2 (R2)時間11年前 (2014/10/24 01:38), 11年前編輯資訊
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如果你口數不夠大 很容易有delta除以期貨 無法整除的問題. 代表你很容易有裸露的delta每日調整的頻率還不夠 要能即時調整 只要delta一跑掉就必須ReBalance一次然後會說實務上還是要帶點View 倒不如說 那根本是放棄完全的RB惹. 因此動態調整delta 最麻煩的是gamma. g
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#1
[問題] 問一個選擇權delta neutral的問題
推噓13(13推 0噓 28→)留言41則，0人參與, 最新作者cinedy (新的)時間11年前 (2014/10/22 17:04), 編輯資訊
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小的是選擇權的新手. 有一個關於delta neutral的疑問一直很疑惑. 想來這邊高手如雲的OP版請教一下:. 假設目前隱含波動率是17%. 如果sell call並做多期貨( 或sell put 做空期貨). 並每日調整保持delta neutral. 而到到期日實際指數波動度為14%(年化)
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