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討論串[心得] 使用0050與選擇權的對沖策略
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#4
Re: [心得] 使用0050與選擇權的對沖策略
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者Ting1024 (無)時間13年前 (2012/05/02 01:05), 編輯資訊
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換我表現一下. 我用鍵盤推敲的結果是... 該策略以 0050 vs 期貨的價差 為主要操作策略. 但價差的部分太小了, 因為 20~50點的正逆價差. 還需要考慮的是這部分的價差是從現貨的哪一個部分. 拉抬造成的,比方說今天盤中價差從 -1 拉到 +30,. 好啦`準備進場套利了. 可是這+30得
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#3
Re: [心得] 使用0050與選擇權的對沖策略
推噓8(8推 0噓 12→)留言20則，0人參與, 7年前最新作者youngkai (年輕人)時間13年前 (2012/05/01 20:55), 編輯資訊
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我可以理解Idle大你想表達的意思. 期權市場相對於股票市場，是一個短線、低保證金高槓桿的市場，甚至可以說是賭場. 買進價外Call或Put，隔天漲數倍的情況時有所聞，也有人因此大富大貴. 拋開選擇權不談，單純做期貨致富的人也是實際存在的. 但是...吃歸零膏導致本金大失血，或是期貨留倉隔日大跳空斷
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#2
Re: [心得] 使用0050與選擇權的對沖策略
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者idleidle (格物致知 溫故知新)時間13年前 (2012/05/01 17:43), 編輯資訊
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年輕人. 當你接受了這個策略. 就代表你不會太富大貴. 不能大富大貴. 幹麻選擇期權這個市場. 而且你的方法，風險很大. 一看就理論性很高. 另外當然狂賠的時候. 為什不停損然後做反向，趨勢是你的朋友. 用你這方法. 長期下來能贏定存多少都不知道. 另外一點，用你這策略，大跌跟大漲你都會賠. 最後你
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#1
[心得] 使用0050與選擇權的對沖策略
推噓4(4推 0噓 11→)留言15則，0人參與, 7年前最新作者youngkai (年輕人)時間13年前 (2012/05/01 11:48), 編輯資訊
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策略精神：. 本策略的精神在於利用選擇權的時間價值的特性，進行低風險的套利行為. 可能虧損：. 本策略並非零風險的套利行為，當0050理論價與實際價格偏差過大時，. 有可能有未實現虧損的情況發生. 策略步驟：. 當基差小於負20點時(也就是正價差超過20點時)，執行進場. 買進8000股(*註1)的
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