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討論串[問題] 美股個股同時賣call及put避險問題
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[問題] 美股個股同時賣call及put避險問題
推噓6(6推 0噓 19→)留言25則，0人參與, 3年前最新作者hamdo (Hamdo)時間3年前 (2020/09/17 14:27), 3年前編輯資訊
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請問，假使我每個月賣出各一張一個月內到期的價外call和put. 並設定100股的股票多頭停損單，價位等於call的行權價. 以及100股的股票空頭停損單，價位等於put的行權價. 當股價上漲或下跌到行權價，股票停損單就會觸發進行避險. 有點類似掩護性買權，但尚未找到分析這種交易策略的風險. 假時實
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Re: [問題] 美股個股同時賣call及put避險問題
推噓1(1推 0噓 5→)留言6則，0人參與, 3年前最新作者holymars時間3年前 (2020/09/17 17:21), 編輯資訊
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這樣的操作策略在定義上不能算「避險」，連停損也不是，是「反向加碼」. 100的時侯SC@110. 當underlying asset漲到110時 SC的delta是-0.5. 這時侯買一張現貨@110，delta+1變+0.5，vega不變. 你以為這個操作是避免了繼續上漲的虧損. 實際上是把你的部
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