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討論串[問題] 風險的分佈屬於常態分佈？
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Re: [問題] 風險的分佈屬於常態分佈？
推噓5(6推 1噓 4→)留言11則，0人參與, 6年前最新作者subpop (尚未通過身分認證)時間6年前 (2019/04/09 17:13), 編輯資訊
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1.BS模型是業界標竿 所有trader都會看 你不看或看不懂 就是阿呆. 2.BS模型的常態假設不符合現況. 每個trader會微調模型. mark up或mark down做報價. 3.過多的風險premium 報價到市場上 就沒有競爭力 沒辦法成交. 有時候是市場導向的結果. 如果一堆人都報相
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#2
Re: [問題] 風險的分佈屬於常態分佈？
推噓4(4推 0噓 1→)留言5則，0人參與, 6年前最新作者ProTrader (沒有暱稱)時間6年前 (2019/04/09 14:57), 6年前編輯資訊
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1.https://www.books.com.tw/products/0010626642. 華爾街的物理學 這本書裡有從常態分配學者的角度回答原po的問題. 學術界終究是有些包袱沒辦法完全放下. 繼續用常態分配就是你好我好大家好 修修補補其實也能繼續用. 雖然常態分配有問題 但大家都知道問題在哪
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#1
[問題] 風險的分佈屬於常態分佈？
推噓11(12推 1噓 11→)留言24則，0人參與, 6年前最新作者dharma (達)時間6年前 (2019/04/08 15:38), 6年前編輯資訊
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現代的金融工具，或是說在大學課堂上教學的金融理論，有以下幾個假設：. 風險的分佈屬於常態分佈，多數是小幅度的變動、大幅度的變動機率微乎其微。. http://brbu241.blogspot.com/2018/04/blog-post_26.html. 我只有科普等級的經濟學知識. 都知道要懷疑能否
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