Re: [問題] 0050正二跟大台獲利計算問題已刪文

看板Option作者midas82539 (喵)時間3周前 (2024/04/06 19:01)推噓0(0推 0噓 4→)

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若你的起始保證金為一倍小台，無期貨槓桿倍率優勢下 https://i.imgur.com/oMyLoIq.png

但假設你的錢只有一倍小台保證金的1/5，由於你買的股數小，正二也無法造成優勢，然而你做一口小台就相對於用5倍槓桿。小資金加上期貨槓桿優勢下，期貨的績效就會大於現貨。 https://i.imgur.com/ftZ4eXe.png

當然，這是剛好你幸運抓到2020年起的大漲才能這樣講。我們假設一個情境，即連續3個月每月跌7%，而00675L跌14% 假設你只有一半本金又做一口小台，擔負兩倍槓桿買了就崩盤日期 0.9倍小台 A 202275 159311 B 178043 93124 C 157213 31590 -32% -86% 對，你撐到第三個月就會低於原始保證金，你也就畢業了。這個就是很典型的，如果你只看到了獲利但沒看到風險，又是以不停損的策略來跑，那麼只要有崩盤的機率會發生，你碰到就會大賠。與其如此還不如維持在一倍槓桿。或者寧願接受會被掃停損下，控制單期最大風險，你才不會落入無法控制損失的宿命。本金小的人在這個賭博市場，難度本來就會比有錢人高。你只能以降低勝率跟降低單筆虧損的方式，來控制每一期你虧損的損失。你能控制損失了，我認為你才有資格談期貨/選擇權跟槓桿的優勢。不然在不控制損失下，你通常死的會比現貨快。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.32.100.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1712401265.A.AF8.html

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Altair

04/06 19:36, 3周前 , 1^F

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Altair

04/06 19:39, 3周前 , 2^F

04/06 19:39, 2^F

00631L雖然跟00675L的追蹤指數不同，但實際上誤差不會太大。你可以自己花時間找資料來做來驗證我講的對不對。

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Altair

04/06 20:46, 3周前 , 3^F