選擇權問題請益

看板Option作者 (大智若愚)時間2年前 (2022/03/13 11:39), 2年前編輯推噓12(14推 2噓 26→)
留言42則, 16人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
假如我買17100put 70元 然後指數殺到16900時 我買一口小台 這樣鎖價差可以嗎 結算在16900以下我就賺200減70 用小台16900買 還是下殺到16900時直接賣16900put 這二個有什麼差別啊 @@求解。。。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.110.31 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1647142772.A.228.html ※ 編輯: bigfish (49.217.110.31 臺灣), 03/13/2022 11:46:29
推
03/13 11:47, 2年前 , 1F
問題1:對鎖沒問題，但你剛到16900的時候選擇權會有
03/13 11:47, 1F
→
03/13 11:47, 2年前 , 2F
時間價值，你對鎖時間價值就沒了
03/13 11:47, 2F
→
03/13 12:19, 2年前 , 3F
算一下兩者的保證金吧
03/13 12:19, 3F
推
03/13 12:34, 2年前 , 4F
按照你的模型發展 那你的問題核心是在---會跌到哪?
03/13 12:34, 4F
→
03/13 12:36, 2年前 , 5F
模型歸模型 像我想偷懶 就會找另一個模型說
03/13 12:36, 5F
→
03/13 12:36, 2年前 , 6F
跌停就好了 想那麼多有用嘛?
03/13 12:36, 6F
推
03/13 12:57, 2年前 , 7F
你部位沒有大到需要對鎖吧
03/13 12:57, 7F
推
03/13 13:00, 2年前 , 8F
這花市鎖單很多種玩法啦 譬如說 按照原po的理想
03/13 13:00, 8F
推
03/13 13:02, 2年前 , 9F
跌到16900做多小台 接著馬上漲回17099 多單停利
03/13 13:02, 9F
→
03/13 13:03, 2年前 , 10F
然後
03/13 13:03, 10F
推
03/13 13:28, 2年前 , 11F
成交量多時直接平倉，成交量不多且進深價內時鎖單
03/13 13:28, 11F
推
03/13 14:41, 2年前 , 12F
可以
03/13 14:41, 12F
→
03/13 14:43, 2年前 , 13F
差別在於你這樣鎖要比較多保證金 跟會賺得比你直接把17100
03/13 14:43, 13F
→
03/13 14:43, 2年前 , 14F
put出掉來得少
03/13 14:43, 14F
噓
03/13 14:49, 2年前 , 15F
一口兩口的對鎖什麼 直接賣出就好= =
03/13 14:49, 15F
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03/13 14:50, 2年前 , 16F
要鎖都是組合單或是賣方才有對鎖價值
03/13 14:50, 16F
推
03/13 15:15, 2年前 , 17F
以前有一種很少見的 以後應該也沒有的例子:
03/13 15:15, 17F
→
03/13 15:16, 2年前 , 18F
put開盤掛漲停 等跌差不多時 買call也掛漲停
03/13 15:16, 18F
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03/13 15:17, 2年前 , 19F
如果都成交 就算了 沒單了
03/13 15:17, 19F
噓
03/13 15:24, 2年前 , 20F
勸你別玩，別下場比較實在
03/13 15:24, 20F
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03/13 15:30, 2年前 , 21F
對鎖你要更多保證金 收益率比較難看
03/13 15:30, 21F
推
03/13 15:30, 2年前 , 22F
我當時就是還在想接下來該怎麼做時　　就都成交了　
03/13 15:30, 22F
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03/13 15:31, 2年前 , 23F
當下很生氣 幹 我還沒想清楚耶 怎麼成交了?
03/13 15:31, 23F
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03/13 15:31, 2年前 , 24F
後來覺得那天自己的反應很蠢.....
03/13 15:31, 24F
推
03/13 15:55, 2年前 , 25F
有利潤就直接出清，對鎖什麼？
03/13 15:55, 25F
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03/13 16:23, 2年前 , 26F
你很聰明欸
03/13 16:23, 26F
推
03/13 17:14, 2年前 , 27F
看個人風險承受度和離結算還多久去選執行哪種策略
03/13 17:14, 27F
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03/13 19:22, 2年前 , 28F
直接平倉 別想太多
03/13 19:22, 28F
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03/13 19:35, 2年前 , 29F
夜盤掛單爛到炸的時候再拿小台對鎖
03/13 19:35, 29F
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03/13 19:48, 2年前 , 30F
跌勢不如預期的時候再考慮鎖單
03/13 19:48, 30F
→
03/13 19:51, 2年前 , 31F
一直跌的話 c大概也剩渣惹
03/13 19:51, 31F
推
03/13 19:56, 2年前 , 32F
不過大家都這麼針對老師的900p覺得會結900上嘛
03/13 19:56, 32F
推
03/13 20:07, 2年前 , 33F
大量鎖單是要賺時間價值的吧 阿一兩口就算了吧..
03/13 20:07, 33F
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03/13 22:08, 2年前 , 34F
想一想時間價值，你就知道為啥市場沒人用掩護性買權
03/13 22:08, 34F
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03/13 22:09, 2年前 , 35F
再來你部位主體要搞清楚，你是選擇權口數多
03/13 22:09, 35F
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03/13 22:09, 2年前 , 36F
那小台應該是動態避險幫你擋delta風險的工具而已
03/13 22:09, 36F
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03/13 22:10, 2年前 , 37F
反過來你主體是期貨，你口數又不多，搭配掩護賣權
03/13 22:10, 37F
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03/13 22:11, 2年前 , 38F
沒有必要，長期來看掩護賣權5%策略績效不會比純期貨好
03/13 22:11, 38F
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03/13 22:12, 2年前 , 39F
如果你對你自己期貨策略沒有信心，不如就做組合單就好
03/13 22:12, 39F
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03/13 22:13, 2年前 , 40F
區間算一算組鐵兀鷹還鐵蝴蝶，賺得少但風險是可控的
03/13 22:13, 40F
推
03/14 07:15, 2年前 , 41F
只有夜盤這樣做有意義，尤其當你的op跑到價內好幾檔
03/14 07:15, 41F
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03/14 07:17, 2年前 , 42F
流動性有問題，平倉很划不來
03/14 07:17, 42F
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