Re: [問題] 大家進入穩定獲利的過程

看板Option作者 (喵)時間2年前 (2021/08/24 20:43), 2年前編輯推噓31(32推 1噓 26→)
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※ 引述《CatLitter (鏟屎官)》之銘言： : 前陣子我把我的交易計畫調整並精簡化 : 只有在符合特定趨勢判斷的情況下 : 看到我設定交易訊號出現的時候 : 再進場交易 : 結果就還是很不穩定 其實這很正常，我猜你的做法是做突破單。順勢的突破單你多半會碰到假突破 特別是行情短跑向上後立刻反向掉。打到你的停損，然後行情又漲回去變成盤整 或是擴張型的走勢。 在日內交易這兩者只要你做突破單基本上都很難賺到錢。 事實上權益曲線也大多是以大賺的趨勢跟多次累積虧損的拉回組合，以及相對低勝率 但是： : 檢討了交易紀錄後發現是勝率太低的問題 : 勝率太低的話 高賺賠比也是派不上用場 這邊還是要回歸到勝率和賺賠比，算回的平均獲利是否為正值。 勝率太低/高賺賠比、勝率五五波/低賺賠比都會有不同層面的問題。 這一關的考驗就是取捨，不只是針對訊號的過濾，還有你要捨去哪些點數內的行情 以及目標是多少區間的行情。它會有何等的價格特徵，而用哪些方式得知。 在不同的市場是否通用，來證明你論點是對的。而不是數據上的巧合或數據孤島。 同樣的思維也可以在期貨的翻單雙向策略或單向策略。 或者選擇權雙向的價差單還是單向裸賣硬凹，你要賺哪邊的錢，哪些標的才有肉 哪些有肉但反向風險過高，那就要增加資金投入與避險並接受吃掉獲利的事實， 不同的策略都有不同取捨。 新手往往都是我全都要，但我全都要的下場，往往就是權益曲線永遠是空方走向。 另一個陷阱就是沒有觀察不同商品的波動度差異。你可能在A商品賺錢了 想說在B商品也做一單，但雙方最低跳動點數差異過大，以及波動差異過大， 實際上你投入B商品反而是將資金分配過多到一個波動相對大的商品， 或者B根本沒波動的盤整不斷的虧損，本來就沒有投入資金的價值， 這時只要一個商品市場走勢跟你作對，那就會吃掉你A商品的賺錢獲利。 如果你沒有做出一個將不同商品波動度定義標準化，而回推你資金是否該投入 以及投入多少的機制，那麼你要嘛只能做單一商品，要嘛就是多商品但權益損益過大 而到頭來白忙一場，甚至爆掉提早畢業的下場。 : 不停調整交易計畫 調整計畫跟策略本質上沒有問題，不過核心應該是「你知道你要賺什麼錢」 這句話很簡單，但我自己觀察，很多人都不懂這道理，他們就像盲目的瞎子一樣 一生不斷地尋找交易方法、再跟方法完全不一樣的人討論行情或交易策略。 然後在完全沒有對話基礎下，一次又一次的把自己交易方法丟掉重做。 或者偷看偷聽他人的閒聊想偷學偷到一點交易機會，但還是基於完全不懂彼此交易方式 所以人家大賺時，自己只能小賺平倉。人家出場離去時，你反而大虧。 到最後連一個能相對較能獲利的方法都無法確定。無法相信自己的判斷， 這種人才叫真正的可憐。 所以拉回來，問題就很簡單，你學的方法是啥？是賺哪一段的錢？哪一段會大賠？ 你要怎麼樣在該賺的時候進場，而用濾網或限制交易次數、或是你有能力自己用 python自己做一套自定義級距的報價圖，例如tick圖、Heikin Ashi、kagi 你知道你做這些報價圖專注在哪些東西上，代價又是什麼，你要怎麼寫才能避開失真。 那麼從這點開始，你才會見識到自己的無知，以及才會知道自己要找哪些方向的知識 哪些是從網路上或書籍有機會找到的，哪些則是找不到要靠自己研究的。 先不好高騖遠，不談週轉率，只要有一個能相對曲線能向右上方的策略就夠了。 在這個基礎上再慢慢開發其他方法，一步一步來會比較務實與容易。 然後再看這方法能維持多久，市場型態是否又變化讓你的權益開始出現大幅回落， 你要重新研究一個新的方法為止。 : 頂多就是在現有的基礎下去優化 : 好奇的是大家進到穩定獲利階段也是這種模式嗎 : 就是不停卡關卡關努力努力 : 結果就突然就出現跳躍式的進步這樣嗎？ 首先獲利不見得是穩定的。如果你是做突破單，但市場長期都是走緩跌、盤整、擴張盤 你能大賺的盤型就是沒有出來，那麼權益曲線當然會回落。你只能找其他方法。 當然調整方法也是有風險，例如你改做以價格分析的認為是支撐壓力做逆勢單， 當你賺的錢完全相反時，市場型態又出現突破時，你的單子就會大虧。 所以最後還是會回歸到你要賺什麼錢？盈虧比跟相對勝率，以及你期望值的估算。 頂多加個資金分配或者保證金比例配比。 交易的核心就這麼簡單而已。 : 低勝率搭配高賺賠比 : 每天出手次數大概十次內 : 這陣子平均勝率44% : 平均賺賠比3倍多一些 : 請問一般大概要觀察多久或做多少單以後 : 或是要出現什麼跡象後 : 才能知道是否真的已經進到穩定獲利階段了 其實你早就知道了，權益曲線跟保證金餘額不會騙你。 如果你的保證金到最後不是變多，而是變少。在盈虧比或相對勝率還算可接受下 剩下就是訊號的問題，在判斷訊號跟設定不應該盲目追求最佳化參數 而是在有邏輯的交易邏輯下，找到在不同市場都有類似正向曲線的參數， 只有在不同商品或品種下都能重現獲利時，你的交易立論才會是有數據上的應證的。 不要找交易的現象，要找交易的特徵。能講的就這些，剩下就自己摸索吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.138.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1629808986.A.F01.html ※ 編輯: midas82539 (122.116.138.55 臺灣), 08/24/2021 20:46:03
推
08/24 20:59, 2年前 , 1F
推
08/24 20:59, 1F
推
08/24 20:59, 2年前 , 2F
謝謝分享
08/24 20:59, 2F
推
08/24 21:11, 2年前 , 3F
推交易邏輯，好策略就是打開海期小sp、輕原油、黃金和
08/24 21:11, 3F
→
08/24 21:11, 2年前 , 4F
歐元的線圖，你也能一眼就看出交易機會並獲利，如果需
08/24 21:11, 4F
→
08/24 21:11, 2年前 , 5F
要把線圖一直往左拉很久才找到，這個策略回到台指期一
08/24 21:11, 5F
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08/24 21:11, 2年前 , 6F
定也是失敗
08/24 21:11, 6F
推
08/24 21:20, 2年前 , 7F
我覺得啦 策略MC跑一遍再說
08/24 21:20, 7F
推
08/24 21:21, 2年前 , 8F
大師!
08/24 21:21, 8F
推
08/24 21:41, 2年前 , 9F
寫得好
08/24 21:41, 9F
推
08/24 21:43, 2年前 , 10F
其實不用找新的方法 換個商品或市場就好了
08/24 21:43, 10F
→
08/24 21:46, 2年前 , 11F
台指這三五年突破單算相對好做了 你放在阿六或日本
08/24 21:46, 11F
→
08/24 21:46, 2年前 , 12F
走勢可謂相當感人
08/24 21:46, 12F
推
08/24 21:56, 2年前 , 13F
寫的真好
08/24 21:56, 13F
推
08/24 22:03, 2年前 , 14F
好文謝謝分享
08/24 22:03, 14F
推
08/24 22:06, 2年前 , 15F
我不是做突破的順勢單 突破單的風險太大了 目前是做單
08/24 22:06, 15F
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08/24 22:06, 2年前 , 16F
一商品 因為要專心 但有用眼睛簡單看一下其它商品 包括
08/24 22:06, 16F
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08/24 22:06, 2年前 , 17F
台指 看起來應該也是通用的
08/24 22:06, 17F
推
08/24 22:07, 2年前 , 18F
其實我對好策略要在不同市場下都能適應一直抱持懷
08/24 22:07, 18F
→
08/24 22:07, 2年前 , 19F
疑。當然同樣標的或標的有相似複製方法就另當別論。
08/24 22:07, 19F
推
08/24 22:09, 2年前 , 20F
應該說 夠簡單的好策略確實會具有穿透性
08/24 22:09, 20F
→
08/24 22:10, 2年前 , 21F
如果策略會用的該市場的特殊訊息 例如台股會即時揭露
08/24 22:10, 21F
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08/24 22:10, 2年前 , 22F
法人持倉 進出分點之類的
08/24 22:10, 22F
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08/24 22:11, 2年前 , 23F
策略基於 特殊條件 那就很難達成所謂的穿透性或適用性
08/24 22:11, 23F
推
08/24 22:19, 2年前 , 24F
每個商品的波動都不一樣 怎麼可能硬搬 都要做調整啦
08/24 22:19, 24F
推
08/24 22:19, 2年前 , 25F
好文推推
08/24 22:19, 25F
→
08/24 22:20, 2年前 , 26F
當然 潑動或特性相似的商品 策略原理的確可以複製
08/24 22:20, 26F
推
08/24 22:27, 2年前 , 27F
交易者大多本位主義，會以自身經驗不可行懷疑他人必不
08/24 22:27, 27F
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08/24 22:27, 2年前 , 28F
可行，所以造成了順勢突破根本沒用常常失準，當這些人
08/24 22:27, 28F
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08/24 22:27, 2年前 , 29F
變多了順勢突破又可行吃一大波段，均線和kd等其他技術
08/24 22:27, 29F
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08/24 22:27, 2年前 , 30F
指標也是同理，“因為沒用、所以有用”的哲學就是交易
08/24 22:27, 30F
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08/24 22:27, 2年前 , 31F
的奧秘
08/24 22:27, 31F
推
08/24 22:46, 2年前 , 32F
感謝分享
08/24 22:46, 32F
推
08/24 22:51, 2年前 , 33F
推
08/24 22:51, 33F
推
08/24 23:06, 2年前 , 34F
忘了謝謝你的分享 你內文的東西真的就是我這些年經歷
08/24 23:06, 34F
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08/24 23:06, 2年前 , 35F
的事情 什麼盤都想賺結果就是什麼都賺不到 最後就是學
08/24 23:06, 35F
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08/24 23:06, 2年前 , 36F
會捨才有得
08/24 23:06, 36F
推
08/24 23:31, 2年前 , 37F
謝謝
08/24 23:31, 37F
→
08/25 01:05, 2年前 , 38F
謝謝分享
08/25 01:05, 38F
推
08/25 01:08, 2年前 , 39F
高手分享 句句良言
08/25 01:08, 39F
→
08/25 01:11, 2年前 , 40F
這篇說的沒錯 所以我的西哥策略就是這樣
08/25 01:11, 40F
→
08/25 01:12, 2年前 , 41F
你要知道你在賺什麼錢 西哥給我的我才能賺 西哥不給
08/25 01:12, 41F
→
08/25 01:12, 2年前 , 42F
我就不賺
08/25 01:12, 42F
推
08/25 01:46, 2年前 , 43F
科科。賠該賠的。賺該賺的
08/25 01:46, 43F
推
08/25 03:51, 2年前 , 44F
好文 謝謝您分享
08/25 03:51, 44F
推
08/25 05:32, 2年前 , 45F
有點佛 推
08/25 05:32, 45F
推
08/25 07:32, 2年前 , 46F
謝謝分享
08/25 07:32, 46F
推
08/25 07:53, 2年前 , 47F
請問大大交易的現象跟特徵是什麼？
08/25 07:53, 47F
噓
08/25 10:03, 2年前 , 48F
推
08/25 10:03, 48F
→
08/25 10:04, 2年前 , 49F
按錯 晚點補推
08/25 10:04, 49F
推
08/25 10:11, 2年前 , 50F
補推
08/25 10:11, 50F
推
08/25 16:12, 2年前 , 51F
交易特徵是否是指自己能操作的盤勢型態？
08/25 16:12, 51F
推
08/25 18:55, 2年前 , 52F
推個 最終目標就是小資金高週轉率 大資金多元化低相
08/25 18:55, 52F
→
08/25 18:55, 2年前 , 53F
關的策略部位配置
08/25 18:55, 53F
推
08/25 23:31, 2年前 , 54F
推,大大真是金玉良言
08/25 23:31, 54F
推
08/26 13:51, 2年前 , 55F
如果是做逆勢單勝率要高於5成才對，然後做逆勢本來就是
08/26 13:51, 55F
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08/26 13:51, 2年前 , 56F
等待時間居多，機會夠好才出手，可參考自由人大在理財
08/26 13:51, 56F
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08/26 13:51, 2年前 , 57F
寶的影片，等待型當沖客
08/26 13:51, 57F
推
08/27 14:28, 2年前 , 58F
推分享
08/27 14:28, 58F
推
08/29 11:52, 2年前 , 59F
好文 推
08/29 11:52, 59F
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