[心得] 程式交易將近四年心得分享

看板Option作者 (石麥)時間2年前 (2021/05/28 14:45), 2年前編輯推噓38(39推 1噓 29→)
留言69則, 41人參與, 2年前最新討論串1/1
大家好，這邊是戰戰兢兢活在市場的小程式交易者，雖然是非常小咖的，但還是附上今年1-4月的人權（5月還沒結束就不貼熱 也沒大賺QQ)，操作金額150萬，最大持倉12口小台（單邊）（順勢7隻策略、2隻逆勢策略） https://upload.cc/i1/2021/05/28/sWbHYM.png
題外話：從18、19年開始，程式交易悶了兩年，去年一個超級大爆發，如果整年都有操作到的，權益翻倍都有可能，今年的話，如果1月沒賺到，2-3月可能就會被震盪洗到懷疑人生，但撐過去4月又是一個甜蜜月份，像是去年那種超級連續無敵行情，可能好幾十年都不可能看到了～ 回到心得分享...這幾年做下來， 1.我覺得要撐下去賺到錢，最重要的真的是資金控管（廢話），不要有多少本金就下多少口，因為你真的不知道你會不會很衰，一進場就遇到盤整盤（當然也有那種很厲害的逆勢交易者，但我這邊講的是普通順勢交易者），被嘎個2-3個月就懷疑人生下架程式策略沒撐過去，結果下個月連續行情就來了，這種事情比比皆是，常常發生。 2.程式交易策略很重要的回測，這部分現在都有很多人在講而且也有很多種檢驗方法，以我的認同點來說，不要過度最佳化參數，要分樣本內樣本外驗證，多空不對稱，如果可以盡量將多空分開寫。還有我會看一下策略月份績效，如果有連續虧損超過三個月的，不管績效多好，我自己基本上都是不會考慮用啦，畢竟我最大忍受度虧損就是三個月了。另外也會特別紀錄幾個盤整、洗盤特別嚴重的月份，去比對所有策略在那幾個月的表現，並盡量不要讓所有策略都在同一個月份虧損。 3.我的策略都是參數不多，程式碼少的活得比較久。上面上線的策略有一半以上是2016、2017年開發的，並且程式碼幾乎都不超過100行，常常寫了一堆參數跟各種想法的策略都是上線後績效不好的，也可能是我想法不優，應該還是很多隱藏的高手XD（尤其佩服逆勢交易者，逆勢策略不好寫） 4.了解你交易的市場特性，像是台灣就是比較順勢市場，因為一有行情就是走一大段，很適合順勢波段，不過未來誰也不知道，因為當沖佔比提高、交易量暴增、夜盤的量增改變、美股連動性變高都可能影響，所以這部分也要一直開發新策略，腦力激盪自己。 5.程式交易不是聖杯，它沒辦法讓你每天睏霸數錢，因為它一個月可能有20-28天在賠錢，然後有行情啟動讓你在3-5天內賺回來。它只是能減少人性的影響，讓你小賠大賺，也有很多人看了策略的45度獲利曲線圖就以為自己能每個月賺了，但實際上它是類似鋸齒圖，讓你權益拉回再創高，拉回再創高，該做的就是減少拉回的%數，並且控制風險，然後相信你寫的程式策略，並執行它一陣子。 6.最後說說它的好處吧，因為是小交易者，所以還是有工作，盤中是真的不用看盤很輕鬆，只要早上晚上稍微檢查程式看看正常就可以了，真的很適合不是全職的交易者。另外現在夜盤也可以跑所以留倉睡的比以前更安穩了。還有就是台灣這塊還是小眾，所以可能也是因為這樣才賺的到錢吧。 歡迎提問，如果我有能力回答的話，都會盡量回答～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.92.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1622184351.A.44D.html
推
05/28 15:36, 2年前 , 1F
推
05/28 15:36, 1F
推
05/28 15:53, 2年前 , 2F
分享中肯推
05/28 15:53, 2F
推
05/28 16:08, 2年前 , 3F
請問原PO 是用什麼程式寫的？ XQ？ Python？ MC？
05/28 16:08, 3F
都是用MC喔，Python有在學，但不會用於台指～
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05/28 16:09, 2年前 , 4F
有特別推薦上什麼課程或是看什麼書嗎？
05/28 16:09, 4F
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05/28 16:09, 2年前 , 5F
謝謝您
05/28 16:09, 5F
推
05/28 16:16, 2年前 , 6F
你會被散戶資買台積電笑死
05/28 16:16, 6F
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05/28 16:26, 2年前 , 7F
?所以你最大持倉大約17口，大約18倍槓桿嗎...
05/28 16:26, 7F
抱歉沒寫清楚～9隻策略中，不是每隻多空都做單，我有拆分只做多的策略跟只做空的策略，所以最大持倉不會到17口，如果把大小台加起來的話，全部都有單的話會是12口小台（同邊） ※ 編輯: fg704 (101.10.92.156 臺灣), 05/28/2021 17:13:14
推
05/28 17:02, 2年前 , 8F
好文推 讚
05/28 17:02, 8F
推
05/28 17:03, 2年前 , 9F
恭喜發財～
05/28 17:03, 9F
※ 編輯: fg704 (101.10.92.156 臺灣), 05/28/2021 17:17:44
推
05/28 17:16, 2年前 , 10F
大大有考慮過用程式做選擇權 或 股期嗎？
05/28 17:16, 10F
~ ※ 編輯: fg704 (101.10.92.156 臺灣), 05/28/2021 17:20:33
推
05/28 18:24, 2年前 , 11F
好棒的分享，最近要去讀資工希望將來也能寫出一個交易程
05/28 18:24, 11F
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05/28 18:24, 2年前 , 12F
式派上用場
05/28 18:24, 12F
推
05/28 18:27, 2年前 , 13F
不過如果一個程式交易策略會讓你連續虧損的話，那反著做
05/28 18:27, 13F
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05/28 18:27, 2年前 , 14F
不就能賺錢了哈哈哈
05/28 18:27, 14F
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05/28 18:36, 2年前 , 15F
想問你的策略績效跟資金配置是怎麼配的
05/28 18:36, 15F
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05/28 18:38, 2年前 , 16F
我是按照比例跟保證金比例來齊頭放的，但權益曲線就
05/28 18:38, 16F
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05/28 18:39, 2年前 , 17F
爆發力不強，再不然就是持有時間太長周轉率不高
05/28 18:39, 17F
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05/28 18:40, 2年前 , 18F
但是週轉率高的策略放在一起有時候又會跟其他對做
05/28 18:40, 18F
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05/28 18:40, 2年前 , 19F
有時候也滿麻煩的，這方面要討論真的是一個坑
05/28 18:40, 19F
推
05/28 19:10, 2年前 , 20F
逆勢交易等於你要算反彈的位置 這個本來型態就多
05/28 19:10, 20F
推
05/28 19:14, 2年前 , 21F
但是這些型態都有倍數關係 只是會有反轉一半的特性
05/28 19:14, 21F
推
05/28 19:17, 2年前 , 22F
四個月只交易1000口，應該是波段策略。一直覺得台指超
05/28 19:17, 22F
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05/28 19:18, 2年前 , 23F
難做，不如買股期，Q1一堆個股漲到翻掉
05/28 19:18, 23F
推
05/28 20:41, 2年前 , 24F
推分享
05/28 20:41, 24F
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05/28 21:05, 2年前 , 25F
能賺就自己賺就好 不必分享
05/28 21:05, 25F
推
05/28 22:56, 2年前 , 26F
之前的績效？
05/28 22:56, 26F
推
05/28 23:13, 2年前 , 27F
五月大跌有被咬回去嗎？能不能分享看看差異？
05/28 23:13, 27F
推
05/28 23:33, 2年前 , 28F
好羨慕，我不會寫程式只能放棄
05/28 23:33, 28F
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05/28 23:50, 2年前 , 29F
五月我自己也有創下兩次最大權益回落，這就看你對
05/28 23:50, 29F
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05/28 23:51, 2年前 , 30F
程式的信心，不然最糟就V反的行情你還沒賺到大失血
05/28 23:51, 30F
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05/28 23:51, 2年前 , 31F
程式交易沒有聖杯，和手單比起來就是能自動幫你跑波段
05/28 23:51, 31F
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05/28 23:52, 2年前 , 32F
魚頭魚尾在順勢策略不可能吃到，你還會賠不少錢
05/28 23:52, 32F
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05/28 23:52, 2年前 , 33F
或者你做逆勢策略彌補，但他會跟順勢對做，所以行情來
05/28 23:52, 33F
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05/28 23:53, 2年前 , 34F
兩邊會把你的獲利抵銷一部分，你放一帳號還會對做干擾
05/28 23:53, 34F
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05/28 23:54, 2年前 , 35F
手單你觀念好策略對，可以成功把波段切成一塊塊當沖區
05/28 23:54, 35F
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05/28 23:54, 2年前 , 36F
資金週轉率跟獲利是可以比程式單高的，而且適應性較高
05/28 23:54, 36F
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05/28 23:55, 2年前 , 37F
不會寫程式策略本身並不是個缺點，只要能賺到錢就夠了
05/28 23:55, 37F
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05/29 00:21, 2年前 , 38F
槓桿不小 如果今年dd有超過20% 都必須要注意
05/29 00:21, 38F
推
05/29 00:38, 2年前 , 39F
謝謝分享
05/29 00:38, 39F
推
05/29 00:51, 2年前 , 40F
2018,2019年，賺多少
05/29 00:51, 40F
推
05/29 00:55, 2年前 , 41F
大台的部分，是手操單嗎
05/29 00:55, 41F
推
05/29 01:15, 2年前 , 42F
西哥工程師 說自己不會寫程式= =
05/29 01:15, 42F
推
05/29 01:46, 2年前 , 43F
讚
05/29 01:46, 43F
推
05/29 02:28, 2年前 , 44F
推，恭喜發財
05/29 02:28, 44F
推
05/29 08:40, 2年前 , 45F
推分享
05/29 08:40, 45F
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05/29 09:17, 2年前 , 46F
幽靈的禮物/交易-創造自己的聖杯 第二版
05/29 09:17, 46F
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05/29 09:19, 2年前 , 47F
基本上這個跟sam大大一樣,分享沒啥內容
05/29 09:19, 47F
推
05/29 09:45, 2年前 , 48F
分享了什麼？？請問策略可以分享一下嗎？
05/29 09:45, 48F
推
05/29 10:06, 2年前 , 49F
哇 讚 一直覺得程式交易破MDD 的心魔很難克服
05/29 10:06, 49F
推
05/29 10:36, 2年前 , 50F
這樣吧 假設現在回到2018 2019吧 你要分享甚麼
05/29 10:36, 50F
推
05/29 11:48, 2年前 , 51F
好文推
05/29 11:48, 51F
推
05/29 11:57, 2年前 , 52F
走出自己的風格很好
05/29 11:57, 52F
噓
05/29 21:14, 2年前 , 53F
無腦多的大波段要什麼策略？
05/29 21:14, 53F
推
05/29 23:27, 2年前 , 54F
馬大人是不是沒有認真看標題r 假設2018 2019 就是分享
05/29 23:27, 54F
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05/29 23:27, 2年前 , 55F
近2年的程式交易心得啊
05/29 23:27, 55F
推
05/30 23:51, 2年前 , 56F
感謝分享~~~
05/30 23:51, 56F
推
05/31 01:34, 2年前 , 57F
請問是串接什麼api 方便站內嗎
05/31 01:34, 57F
推
05/31 07:25, 2年前 , 58F
推
05/31 07:25, 58F
推
05/31 08:39, 2年前 , 59F
multichart 主程式+報價+機房，貴
05/31 08:39, 59F
推
05/31 08:39, 2年前 , 60F
我覺得有分享到重要的點 恭喜賺錢
05/31 08:39, 60F
推
05/31 10:55, 2年前 , 61F
請問 我有個策略1月到5月是賺 4500點可是mdd也是4500點
05/31 10:55, 61F
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05/31 10:55, 2年前 , 62F
這樣好嗎
05/31 10:55, 62F
推
05/31 12:03, 2年前 , 63F
西哥明明是資工系的，別再謙虛惹~
05/31 12:03, 63F
推
05/31 12:42, 2年前 , 64F
感謝分享喔
05/31 12:42, 64F
推
05/31 13:53, 2年前 , 65F
E大專業~
05/31 13:53, 65F
→
05/31 13:53, 2年前 , 66F
航海王也是
05/31 13:53, 66F
推
05/31 14:39, 2年前 , 67F
推
05/31 14:39, 67F
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05/31 16:08, 2年前 , 68F
看你的資金能不能再撐9000點啊，不行就承認這隻策略
05/31 16:08, 68F
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05/31 16:08, 2年前 , 69F
對你而言已經不適合，修不好就可以準備淘汰了
05/31 16:08, 69F
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