Re: [討論] 不同月的不一致 正逆價差

看板Option作者 (JaJa)時間6年前 (2019/10/26 13:55), 6年前編輯推噓1(1推 0噓 17→)
留言18則, 4人參與, 6年前最新討論串2/2 (看更多)
我想再重提這個問題，因為這會影響我對行情的判斷 如果多單平倉，我只能賺一千多美金 如果不平倉，並再加碼，我有機會賺一萬多美金 我願意冒著獲利歸零的風險，並一路加碼 前提是：我看的線圖是「正確」的 黃豆2019/11契約，下禮拜就要到期了，這是他的線圖 https://www.tradingview.com/x/R3L275S6/ 沒有突破前面那一波的高點（壓力），並且跌破上升趨勢線 2019/11契約到期後，接替的是2020/01契約 https://www.tradingview.com/x/wqkEBdiw/ 突破了前面那波的高點，但只有 2 tick，且跌破上升趨勢線，所以是假突破 以上兩個契約，看起來很適合放空 接著看遠一點的2020/07契約 https://www.tradingview.com/x/AM5givli/ 這個突破可不是只有一點點了，而且站在上面超過十天，看起來要追多才是 雖然跌破盤整區，但未跌破上升趨勢線，很有可能是誘空 按照上面的判斷，應該放空2020/01，做多2020/07，這樣做也許沒什麼問題 不過總覺得怪怪的，畢竟都一樣是黃豆，怎麼會又多又空的？ 如果是做波段且願意轉倉的人，當他放空2020/01契約，等到要轉倉至2020/07契約時 這恐怕很讓人混淆，如果線圖繼續維持這個狀態 那麼是繼續持有空單，還是空單轉成多單呢？ 如果改看連續月的線圖 理論上近月是最貼近現貨價格的期貨契約，由一連串近月契來構成的連續月 這種線圖可以當成現貨的線圖，並做為長線行情的判斷 這是我自己做的黃豆連續月的週線圖 https://imgur.com/q5QsHy9
可以發現，價格確實突破上一波的壓力，也沒跌破上升趨勢線 這個下跌是回測支撐，這樣反而是絕佳買點 但是，前波高點是2019/08契約的一部分，而昨日的價格是2019/11契約的一部分 回到最上面的圖，2019/11契約並沒有突破前波的高點 如果你那時候做多2019/11契約，你完全沒有賺錢 可是在連續月上，看起來卻是賺了20美分 這個道理跟加權指數和50反的關係、台指期遠月逆價差一樣，只是反過來 在我這張連續月線圖中，下一根才要換成2020/01契約，然而昨日 2019/11收盤價922.75，結算價920.25 2020/01收盤價936.75，結算價934.5 這個正價差滿大的，大約有1.5％ 連續月圖中的高點是945.5，這表示，2020/01契約只要漲一些，連續月就創新高了 事實上2020/01昨天高點是951.25，如果連續月在昨天就換月，就創新高了 這感覺怪怪的，因為2020/01契約並沒有創新高 如果50反很適合長線放空，那麼農產品ETF則也很適合放空 台股有黃豆正一ETF，看看那淨值掉得多厲害，可惜沒有黃豆反一的ETF 那麼，應該要依據哪一張線圖來判斷行情呢？ 如果能抓到農產品暴漲暴跌的行情，抓到一波就能吃一年了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.255.15.49 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1572069358.A.66E.html https://www.tradingview.com/x/kzvUAYxN/
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10/26 21:57, 6年前 , 1F
分開看...
10/26 21:57, 1F
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10/26 21:58, 6年前 , 2F
他可以這個月是相反 下個月同方向...
10/26 21:58, 2F
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10/27 00:52, 6年前 , 3F
假設用11月判斷進場後有獲利或沒跌到停損，轉下個月時再依
10/27 00:52, 3F
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10/27 00:52, 6年前 , 4F
照下個月判斷給個合理的停損，虧損且下個月沒到進場標準的
10/27 00:52, 4F
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10/27 00:52, 6年前 , 5F
話就平掉
10/27 00:52, 5F
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10/27 00:54, 6年前 , 6F
同時進多近月又放空遠的通常只會兩邊掰
10/27 00:54, 6F
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10/27 01:11, 6年前 , 7F
以這三張來假設的話11月放空940,就轉1月停損設961
10/27 01:11, 7F
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10/27 01:18, 6年前 , 8F
第二個情況就是假設01月放空在930且還沒到停損的話
10/27 01:18, 8F
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10/27 01:19, 6年前 , 9F
這時1月到期的話就不轉七月了
10/27 01:19, 9F
各自分看開確實是合理的方法之一。 波段單如果遇到這樣的情況，也可放寬標準，繼續轉倉。比如1月放空，轉倉到7月，停損 就跟著轉倉價差調整，或依據7月的線圖停損，而不用太在意7月突破先前許多。 不然就最近五個契約都持有部位，不在意多空不一致，如此就能1月放空而7月做多。但台 灣海期似乎不給減免保證金，資金也比較大，更需要常常檢視，散戶可能比較難做。 ※ 編輯: j2708180 (122.121.18.47 臺灣), 10/27/2019 13:24:25
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10/27 13:10, 6年前 , 10F
你的圖看起來是要用中短期指標的 問方向當然是偏多
10/27 13:10, 10F
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10/27 13:11, 6年前 , 11F
停損什麼的回測一下就知道了
10/27 13:11, 11F
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10/27 14:55, 6年前 , 12F
短線有背離做空的條件 短週期方向沒那麼清楚可以減碼
10/27 14:55, 12F
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10/27 14:55, 6年前 , 13F
長週期偏多
10/27 14:55, 13F
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10/27 15:03, 6年前 , 14F
這個有機會向上噴到一發不可收拾
10/27 15:03, 14F
推
10/29 18:39, 6年前 , 15F
我自己的理解是，因為農產品期貨是能夠用現貨交割的，所以
10/29 18:39, 15F
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10/29 18:39, 6年前 , 16F
期貨價格不能完全反映真實價格狀況，期貨價格只有在靠近結
10/29 18:39, 16F
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10/29 18:39, 6年前 , 17F
算日，才是真的反應現況，所以用純技術分析來看期貨價格，
10/29 18:39, 17F
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10/29 18:39, 6年前 , 18F
就會有你問的這個問題。
10/29 18:39, 18F
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