[心得] 近幾年火熱的程式交易，出現了奇怪的現象

看板Option作者 (MrWUYUAN)時間5年前 (2018/08/26 15:14), 5年前編輯推噓6(23推 17噓 61→)
留言101則, 48人參與, 5年前最新討論串1/3 (看更多)
這篇心得如果大家覺得不錯幫我推，我會再寫一篇我覺得程式交易可以運用然後不錯的 地方。 我自己也使用程式交易一 段時間，也有在接觸程式交易的資訊，發現有一些奇怪的現象 ，以下是我自己的心得。 在開始之前我想先說明幾個東西，有固定的框架還是沒有固定的框架? 所謂的框架就是，大家都有玩過井字遊戲嗎?井字遊戲最多就是9步，那這9步就是固定的 框架，在固定的框架下就一定可以找到，百分之百勝率的方式。 井字遊戲在兩個會玩的人的請況下，一定都是平手，但現在的狀況變成程式VS人，人會有 情緒會有累只要不小心下錯一步就會輸了。 之前最火紅的人工智慧圍棋也是一樣的道理，在固定的框架下你要贏程式太難了，但目前 的電腦效能沒有辦法在下了一步之後運算完之後全部的步法，目前是運用神經網路之類的 方式對方下了一步，去運算之後幾步的勝率去下棋，但只要之後的電腦效能可以瞬間處理 好全部的棋法，之後道理就會跟井字遊戲一樣了。 上面井字遊戲跟圍棋可以很清楚的知道是固定的框架，在固定的框架下要找到百分之百的 勝率一定找的到，但交易市場有固定的框架嗎? 目前的程式交易都是，我們寫好狀況(程式碼)出現狀況後去幫我們下單，然後程式交易裡 面有一個很神奇的東西""最佳化""，我們會給進場的狀況幾個數值我這邊假設是1、1、1 、1，4個1第一個1代表進場條件、第二個1代表出場條件、第三個1代表賺多少出場、第四 個1代表賠多少出場，這四個1回測後發現勝率50趴可以賺100元(回測過去的資料)，然後 我們在去使用最佳化後就會出現很神奇的事，找出幾個數值1、2、3、4勝率變70趴可以賺 150元，超棒的我未來就要用這個方式去交易!!!!(但真的是對的嗎?) PS最佳化 就是把原先數值帶回去過去的資料找出勝率更高更會賺錢的數值。 但這邊就有幾個很奇怪的現象，回測過去的資料是固定的框架，但交易市場有固定的框架 嗎? 最佳化為什麼勝率會提高賺錢會變多，最佳化會去把輸的都避開(勝率變高)，大賠的避開 大賺的都保留(賺的錢變多)，下面的圖就是回測後跟最佳會之後的圖。 https://imgur.com/9r1WVWd
https://imgur.com/gKLjH3Z
https://imgur.com/ylfgmW5
程式交易一定有優缺點，但是如何運用它的優點我覺得是比較需要學習的地方，就像你 有一台車子你不可能希望他能開又不吃油吧!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.46.203.171 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1535267655.A.126.html
推
08/26 15:22, 5年前 , 1F
推個
08/26 15:22, 1F
推
08/26 15:28, 5年前 , 2F
精的跟猴一樣的市場 就算有紀律順勢作
08/26 15:28, 2F
→
08/26 15:28, 5年前 , 3F
賺的點數 __點/天/口 大概也不會太暴利
08/26 15:28, 3F
→
08/26 15:28, 5年前 , 4F
最佳化的策略 績效離正常報酬乖離過大
08/26 15:28, 4F
→
08/26 15:28, 5年前 , 5F
之後反轉 就是舒服
08/26 15:28, 5F
→
08/26 15:32, 5年前 , 6F
有多少人 找到最佳化完的策略 噴的跟飆股一樣
08/26 15:32, 6F
→
08/26 15:32, 5年前 , 7F
結果進場 就像買到1300的國巨
08/26 15:32, 7F
→
08/26 15:32, 5年前 , 8F
還是找那種進三退二的策略比較穩
08/26 15:32, 8F
→
08/26 15:33, 5年前 , 9F
策略就像股票 也是要洗人的 cccc
08/26 15:33, 9F
推
08/26 15:46, 5年前 , 10F
交易市場有固定的框架嗎? 當然沒有 所以你是覺得交
08/26 15:46, 10F
→
08/26 15:46, 5年前 , 11F
易不應該像程式一樣照SOP執行? 必須要隨時改變方法?
08/26 15:46, 11F
→
08/26 15:47, 5年前 , 12F
可是看你網誌的文章都是在推廣SOP操作耶... 說真
08/26 15:47, 12F
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08/26 15:47, 5年前 , 13F
的不知道這篇文章的重點在哪裡
08/26 15:47, 13F
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08/26 16:00, 5年前 , 14F
qazwsx大大，我不清楚你有沒有把文章看完，文章內容
08/26 16:00, 14F
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08/26 16:00, 5年前 , 15F
有說程式交易出現了奇怪的現象，就是把標準的sop寫
08/26 16:00, 15F
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08/26 16:00, 5年前 , 16F
給程式後，卻去用最佳化避開了大賠保留大賺，不是
08/26 16:00, 16F
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08/26 16:00, 5年前 , 17F
很奇怪嗎？
08/26 16:00, 17F
推
08/26 16:22, 5年前 , 18F
如果你的參數沒意義 最佳化出來的東西當然肯定不能
08/26 16:22, 18F
→
08/26 16:22, 5年前 , 19F
用 但是如果參數背後的邏輯是有意義的呢? 那你會覺
08/26 16:22, 19F
→
08/26 16:22, 5年前 , 20F
得避開大賠也是錯的嗎? 最佳化是一個方法 但並不是
08/26 16:22, 20F
→
08/26 16:22, 5年前 , 21F
無腦用呀... 如果手單遵守SOP出現大賠 難道你不會去
08/26 16:22, 21F
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08/26 16:22, 5年前 , 22F
調整你的系統嗎?
08/26 16:22, 22F
※ 編輯: xxyyzzxyz627 (114.46.203.171), 08/26/2018 16:33:31
推
08/26 16:40, 5年前 , 23F
股市不是 封閉式/固定機率模型 end
08/26 16:40, 23F
→
08/26 17:06, 5年前 , 24F
保留大賺 失效就是大賠 不衝突
08/26 17:06, 24F
→
08/26 17:06, 5年前 , 25F
何不保留大賠 看能不能失效變大賺
08/26 17:06, 25F
推
08/26 17:07, 5年前 , 26F
Keep it simple stupid
08/26 17:07, 26F
推
08/26 17:09, 5年前 , 27F
怎麼不做簡單點 進場由人腦下單 程式只要負責加碼、減碼(
08/26 17:09, 27F
→
08/26 17:09, 5年前 , 28F
含獲利跟虧損)就好
08/26 17:09, 28F
→
08/26 17:10, 5年前 , 29F
應該是要先有策略再丟回測~不是拿數據回測出策略
08/26 17:10, 29F
→
08/26 17:10, 5年前 , 30F
現在已經有夜盤其實也不用程式單啦
08/26 17:10, 30F
→
08/26 17:11, 5年前 , 31F
你想要開課可以明講啊？繞一堆彎是三小？
08/26 17:11, 31F
→
08/26 17:11, 5年前 , 32F
想下單近乎24小時可下單
08/26 17:11, 32F
→
08/26 17:12, 5年前 , 33F
資金控管好 什麼叫一夜大賠 根本不在字典裡
08/26 17:12, 33F
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08/26 17:13, 5年前 , 34F
40萬一口大或10萬一口小或更高
08/26 17:13, 34F
→
08/26 17:14, 5年前 , 35F
接下來只有輸贏問題而已 哪有一夜睡不好的問題 又不是天
08/26 17:14, 35F
→
08/26 17:14, 5年前 , 36F
天有黑天鵝
08/26 17:14, 36F
→
08/26 17:14, 5年前 , 37F
遇到作錯邊也只要笑笑就好 幾年才一次而已
08/26 17:14, 37F
推
08/26 17:55, 5年前 , 38F
怎麼報名呢？
08/26 17:55, 38F
還有 23 則推文
→
08/27 02:07, 5年前 , 62F
金融市場本來就是一直在改變 不管你是什麼邏輯策略
08/27 02:07, 62F
→
08/27 02:08, 5年前 , 63F
都有可能會遇到失效的一天 跟程式一點關係都沒有
08/27 02:08, 63F
→
08/27 02:09, 5年前 , 64F
只是一堆人以為回測很賺好棒棒 過度幻象美化 結果當然
08/27 02:09, 64F
→
08/27 02:09, 5年前 , 65F
是負責去送錢啊 不然還真的以為找到聖杯躺著賺 ?
08/27 02:09, 65F
→
08/27 02:16, 5年前 , 66F
還有你對於AI、程式交易的理解表達 與現況差異甚大
08/27 02:16, 66F
→
08/27 02:17, 5年前 , 67F
建議多充實 他們沒有這麼簡單膚淺的
08/27 02:17, 67F
噓
08/27 02:29, 5年前 , 68F
菜
08/27 02:29, 68F
推
08/27 06:04, 5年前 , 69F
大家太認真討論了 這只是一篇招生文
08/27 06:04, 69F
→
08/27 06:04, 5年前 , 70F
他在很多版都po同一篇文
08/27 06:04, 70F
噓
08/27 07:42, 5年前 , 71F
沒對帳單都是屁
08/27 07:42, 71F
→
08/27 07:45, 5年前 , 72F
想開課也分享些真材實料，這篇文空洞
08/27 07:45, 72F
→
08/27 07:46, 5年前 , 73F
要賣程式還是招學生呢
08/27 07:46, 73F
→
08/27 07:47, 5年前 , 74F
古板看到還好，看到你轉貼我就知道要幹嘛了XD
08/27 07:47, 74F
噓
08/27 07:58, 5年前 , 75F
建議你去認識什麼叫：TGJJWR
08/27 07:58, 75F
噓
08/27 08:45, 5年前 , 76F
別人最佳化的圖是跑出來的 他是畫出來的 跟他認真幹嘛
08/27 08:45, 76F
噓
08/27 08:48, 5年前 , 77F
去股版或是別的討論區唬可以,op版有天哥XD你唬不到的
08/27 08:48, 77F
噓
08/27 08:57, 5年前 , 78F
好像說了些什麼 其實什麼都沒說
08/27 08:57, 78F
→
08/27 09:10, 5年前 , 79F
op 板高手如雲，這回測績效圖我覺得很想笑
08/27 09:10, 79F
噓
08/27 10:56, 5年前 , 80F
程式交易的缺點 就是大戶幾十個工程師寫出來的 連你都吃
08/27 10:56, 80F
推
08/27 11:56, 5年前 , 81F
市場是變動的，過去不會有同一個你，未來更不可能，不要害
08/27 11:56, 81F
→
08/27 11:58, 5年前 , 82F
人，只說好的只看好的，是正面也是偏頗，慘一點就是無知了
08/27 11:58, 82F
推
08/27 12:48, 5年前 , 83F
隔壁阿伯都用懶趴分散式網路，計算進出場的點位，給你參
08/27 12:48, 83F
→
08/27 12:48, 5年前 , 84F
考
08/27 12:48, 84F
推
08/27 13:55, 5年前 , 85F
只要公開在市場的東西一定很多人再用，大戶也再，你
08/27 13:55, 85F
→
08/27 13:55, 5年前 , 86F
覺得贏得了他嗎？
08/27 13:55, 86F
噓
08/27 14:51, 5年前 , 87F
你根本不懂程式交易。。。
08/27 14:51, 87F
→
08/27 14:51, 5年前 , 88F
最佳化是curve fitting
08/27 14:51, 88F
噓
08/27 14:58, 5年前 , 89F
一篇廢文Po兩邊 賺文章數?
08/27 14:58, 89F
推
08/27 15:15, 5年前 , 90F
股票市場，AI輸定了
08/27 15:15, 90F
噓
08/27 15:24, 5年前 , 91F
我是遠離程式交易之後才開始加總有賺
08/27 15:24, 91F
→
08/27 23:00, 5年前 , 92F
暴漲暴跌就是程式交易普及後的結果
08/27 23:00, 92F
噓
08/28 12:05, 5年前 , 93F
裝B
08/28 12:05, 93F
噓
08/28 20:28, 5年前 , 94F
現在都ai化了，你說的這種思維非常舊
08/28 20:28, 94F
推
08/29 02:49, 5年前 , 95F
附上本月程式交易對帳單，滿倉3口大台，本金50萬，為長中短
08/29 02:49, 95F
→
08/29 02:49, 5年前 , 96F
三週期組合之策略。
08/29 02:49, 96F
→
08/29 02:50, 5年前 , 97F
08/29 02:50, 97F
→
08/29 02:51, 5年前 , 98F
自己不會就在那邊說一堆廢話，笑死人了。
08/29 02:51, 98F
推
08/29 11:49, 5年前 , 99F
樓上這個真得超猛的
08/29 11:49, 99F
推
08/30 11:42, 5年前 , 100F
08/30 11:42, 100F
→
08/30 11:42, 5年前 , 101F
補上這兩天的
08/30 11:42, 101F
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