Re: [心得] A50期貨

看板Option作者 (fftboyi)時間6年前 (2017/08/22 20:09), 6年前編輯推噓10(10推 0噓 19→)
留言29則, 9人參與, 最新討論串11/11 (看更多)
大家好 離上次PO文又過了8個月 每次的過程中 總是會遇到一些新體驗 先來看看 深100從10.14->10.56(以期貨為主)獲利4% FB上証27.92->30.43(以期貨為主)獲利9% A50期貨10050->11800(以期貨為主)獲利17% 以結果來說 這次轉換是失敗的 主要原因臺幣升值5% 人民幣貶值 還有今年以來 大陸以白馬股為主 富邦追蹤跟不上標的 又處於折價狀態 導致深100 FB上証跟不上A50期貨 但是A50今年以來幾乎成現正價差 跟當初想個月賺逆價差的的計畫已經不同 所以目前打算達到一定獲利 可能就結束這幾年的無限轉倉策略 雖然這幾年獲利不多 但是這幾年的練習調整 覺得這方法還是可行的 並且認真工作養大資本 期貨這工具 如果不要放大槓桿(或者很小放大) 其實是不錯東西 不要因為資本小就想一次以小搏大 常常會被洗出場 目前部位調整以買進A50為主 搭配SELL FB上証PUT 深100出清 有問題也可以發問 當做交流也是可以 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.55.112 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1503403784.A.FAF.html ※ 編輯: fftboyi (59.115.55.112), 08/22/2017 20:30:59
推
08/22 21:50, , 1F
不知道台指期會不會哪天也發生這種逆價差消失的狀況
08/22 21:50, 1F
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08/22 21:53, , 2F
這幾個月台指期換倉逆價差累積超過300點
08/22 21:53, 2F
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08/22 21:55, , 3F
NQ最近兩次換倉也是正價差
08/22 21:55, 3F
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08/22 21:55, , 4F
不過我覺得最神奇還是印度nifty 永遠都是正價差
08/22 21:55, 4F
推
08/22 22:21, , 5F
印度正價差是因為盧比利率很高，參考期貨理論公式
08/22 22:21, 5F
推
08/22 22:53, , 6F
08/22 22:53, 6F
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08/22 22:54, , 7F
所以是人民幣的利率已經高過A50的配息的意思吧
08/22 22:54, 7F
推
08/22 22:57, , 8F
看你的文章發現你和我滿像的~我進期貨世界約1個月
08/22 22:57, 8F
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08/22 22:58, , 9F
不過我在台灣玩SP500和fh滬深期,也是把期貨當股票玩
08/22 22:58, 9F
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08/22 22:58, , 10F
一個多月來~我發現只要把槓桿抓好,期貨比ETF適合做價差
08/22 22:58, 10F
推
08/22 23:02, , 11F
本來我只是想說這樣做可行,沒想到也有人這麼做
08/22 23:02, 11F
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08/22 23:02, , 12F
讓我信心大增,不過我認為做期貨就是要有槓桿~沒有槓桿
08/22 23:02, 12F
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08/22 23:03, , 13F
還不如直接買ETF...
08/22 23:03, 13F
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08/22 23:03, , 14F
我目前是開約5倍槓桿,也就是用10萬玩合約50萬的期貨
08/22 23:03, 14F
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08/22 23:04, , 15F
不足就補錢完才能再下下一口
08/22 23:04, 15F
推
08/22 23:29, , 16F
我拿三百萬做一口小標普才比較覺得沒壓力.....
08/22 23:29, 16F
推
08/22 23:42, , 17F
台灣一口小標普合約總價也才約49萬...
08/22 23:42, 17F
推
08/22 23:42, , 18F
買進股指期(sp500)+債券期(長天美債)，長期持有轉倉，
08/22 23:42, 18F
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08/22 23:43, , 19F
槓桿不要超過3倍，會比股債ETF省，以及降資金成本，目
08/22 23:43, 19F
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08/22 23:43, , 20F
前顧慮點是縮表
08/22 23:43, 20F
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08/22 23:51, , 21F
小標普講的是芝加哥交易所的 一口合約值台幣四百多萬
08/22 23:51, 21F
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08/23 00:02, , 22F
我都沒有在算槓桿...只看波動率而已,2008年跟2017年用一樣
08/23 00:02, 22F
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08/23 00:02, , 23F
的槓桿倍數不覺得很怪嗎?
08/23 00:02, 23F
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08/23 07:54, , 24F
一樓的, 這幾個月台指期逆價差來源大部分是除息...
08/23 07:54, 24F
推
08/23 10:14, , 25F
etf選擇權的流動性好像沒有很好，買賣會有滑價損失嗎？
08/23 10:14, 25F
推
08/23 11:47, , 26F
台灣除了台指期選沒流動性問題，其它量都不大
08/23 11:47, 26F
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02/15 23:04, , 27F
我只能說 想法出發點是對的 但無奈的是 大陸的指數交易
02/15 23:04, 27F
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02/15 23:05, , 28F
還不夠大 還不夠穩 還不夠沉 不然理論上 長期是 必有報酬
02/15 23:05, 28F
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02/15 23:05, , 29F
因為經濟的投射
02/15 23:05, 29F
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fftboyi
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