[問題] 策略的選擇

看板Option作者 (Juliana)時間7年前 (2016/08/12 14:53), 編輯推噓28(30推 2噓 30→)
留言62則, 32人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
如果有這兩個策略 策略A: 全年賺1400點，但年中最大損失是-600點 策略B: 全年賺1600點，但年中最大損失是-800點 你選哪一個？ 從獲利看，B賺得多，但中間拉回大 A賺得較少，但中間拉回也小，心理壓力較小。 我選A，你們怎麼看？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.86.133 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1470984791.A.0A1.html
→
08/12 14:56, , 1F
.............都不選 訊息少到爆 根本沒意義
08/12 14:56, 1F
推
08/12 14:57, , 2F
在金融市場機率才是做重要的
08/12 14:57, 2F
→
08/12 14:58, , 3F
結果明年兩個都陪兩千點XD
08/12 14:58, 3F
→
08/12 15:02, , 4F
如果賣策略的只提供這種訊息量，敢買才有鬼
08/12 15:02, 4F
推
08/12 15:04, , 5F
都不選賺賠比應該是都蠻低的
08/12 15:04, 5F
推
08/12 15:04, , 6F
回測時間？最大連續損失？規劃投入部位？
08/12 15:04, 6F
推
08/12 15:08, , 7F
這是一口嗎? 只有我覺得不錯嗎?
08/12 15:08, 7F
→
08/12 15:10, , 8F
如果是一口 等於準備三口錢去跑 一年後可以翻倍
08/12 15:10, 8F
推
08/12 15:21, , 9F
樓上同一種策略 你覺得下三口只會賠一口的錢嗎..
08/12 15:21, 9F
推
08/12 15:49, , 10F
機率重要性很低
08/12 15:49, 10F
→
08/12 16:23, , 11F
敢問s大 何出此言?
08/12 16:23, 11F
推
08/12 16:29, , 12F
機率重要性 確實很低 想想為什麼 每年都有畢業文 不論股板
08/12 16:29, 12F
→
08/12 16:30, , 13F
還是這裡 畢業的共通點是啥 就知道機率不重要了
08/12 16:30, 13F
推
08/12 16:32, , 14F
另外穩定策略 當然是B阿 這跟壓力有個毛關係
08/12 16:32, 14F
→
08/12 16:33, , 15F
難到這些策略你都沒做過 還是你乾脆就不信任策略
08/12 16:33, 15F
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08/12 16:33, , 16F
那乾脆離開市場算了
08/12 16:33, 16F
推
08/12 17:19, , 17F
樓上正解
08/12 17:19, 17F
→
08/12 17:19, , 18F
既然是要全然相信策略當然選獲利多的
08/12 17:19, 18F
推
08/12 17:23, , 19F
機率本來就不重要 期望值才重要
08/12 17:23, 19F
→
08/12 17:24, , 20F
而且以sharpe的角度來看 A比較好 但還是要考量其他條件
08/12 17:24, 20F
推
08/12 17:42, , 21F
機率不重要，紀律比較重要
08/12 17:42, 21F
推
08/12 17:52, , 22F
專業一點就看sharpe ratio吧
08/12 17:52, 22F
推
08/12 17:55, , 23F
Sharpe我覺得也不是太重要，單一策略來說的話
08/12 17:55, 23F
→
08/12 18:02, , 24F
兩支都不放棄, 都實單跑跑看啊...XD
08/12 18:02, 24F
推
08/12 18:07, , 25F
跟你用哪個策略沒關係，因為實單不會是這種結果。倒是md
08/12 18:07, 25F
推
08/12 18:07, , 26F
d有參考價值，關係到你最大的心理損失壓力線。
08/12 18:07, 26F
推
08/12 18:34, , 27F
策略不就是要配合當時情況，還是你閉眼做？
08/12 18:34, 27F
推
08/12 19:13, , 28F
三口錢跑一口 最大虧損600點 然後(1400-600)/400=2
08/12 19:13, 28F
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08/12 19:15, , 29F
一年後三口錢變五口錢 一年半大概就翻了
08/12 19:15, 29F
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08/12 19:17, , 30F
問題是拚本金一年半後翻倍 這麼簡單的事各位高手看不
08/12 19:17, 30F
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08/12 19:17, , 31F
上眼
08/12 19:17, 31F
推
08/12 19:35, , 32F
差別不大，各做一口
08/12 19:35, 32F
推
08/12 19:47, , 33F
推獵人大 XD
08/12 19:47, 33F
→
08/12 20:04, , 34F
兩個都選，資金平均平配
08/12 20:04, 34F
推
08/12 20:07, , 35F
mdd的重要性也不大，trading版討論過不少次了，有興趣的人
08/12 20:07, 35F
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08/12 20:07, , 36F
可以看看
08/12 20:07, 36F
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08/12 20:08, , 37F
這兩個策略給的資訊太少，光要比較就沒什麼好比較的地方了
08/12 20:08, 37F
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08/12 20:53, , 38F
這兩個策略勝率相同？
08/12 20:53, 38F
推
08/12 21:04, , 39F
虧損跟賺錢的機率不可能一樣
08/12 21:04, 39F
推
08/12 22:42, , 40F
選一風報比接近三比一，二的話二比一，長期一賺的比
08/12 22:42, 40F
→
08/12 22:42, , 41F
較多
08/12 22:42, 41F
噓
08/12 22:55, , 42F
哪來穩賺的策略
08/12 22:55, 42F
推
08/12 23:03, , 43F
MDD 還是有參考價值，賺一千多點後掉八百點跟一開始就
08/12 23:03, 43F
→
08/12 23:03, , 44F
掉八百點差蠻多，所以這命題不只資訊少，命題本身也
08/12 23:03, 44F
→
08/12 23:03, , 45F
不太有意義
08/12 23:03, 45F
推
08/12 23:07, , 46F
這不是MDD的意義 本來就無法知道會先賺還是先賠
08/12 23:07, 46F
→
08/12 23:08, , 47F
MDD只是過去某段時間的MDD
08/12 23:08, 47F
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08/12 23:14, , 48F
c 錢都給我
08/12 23:14, 48F
→
08/12 23:15, , 49F
有幾個問題 1.有回測過嗎，是用哪幾年的資料回測
08/12 23:15, 49F
→
08/12 23:16, , 50F
2. 這是做當沖還是波段呢? 下單頻率? 有扣除手續費嗎?
08/12 23:16, 50F
→
08/12 23:18, , 51F
3. 每年收益和年中最大虧損的標準差分別是?
08/12 23:18, 51F
推
08/13 00:49, , 52F
各一半資金去跑，幾個月後你就會知道資金怎麼調整
08/13 00:49, 52F
推
08/13 01:52, , 53F
選現在作下去到明年會變首富的那種 其他都不選~ 懂??
08/13 01:52, 53F
→
08/13 01:53, , 54F
回測都是過去的事情 執著於過去是無助未來的~
08/13 01:53, 54F
推
08/13 09:42, , 55F
如果最大容受虧損是1000的話選A，2000的話選B。
08/13 09:42, 55F
推
08/13 14:40, , 56F
一年賺20點，最大損失 0 的策略我有
08/13 14:40, 56F
噓
08/13 20:40, , 57F
兩個都很爛，MDD超過三百一堆人就受不了了，兩百多就很明
08/13 20:40, 57F
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08/13 20:40, , 58F
確做錯邊可以翻單了，策略連續錯下去出來害人的嗎？
08/13 20:40, 58F
推
08/13 21:27, , 59F
MDD不是單次進場出場造成，而是累積起來的結果
08/13 21:27, 59F
→
08/13 21:27, , 60F
例如來回翻單連巴10次
08/13 21:27, 60F
→
08/14 06:13, , 61F
在我看來差別並不明顯以長單而言兩百點根本只是正常值
08/14 06:13, 61F
推
08/15 06:30, , 62F
樓上正解～波段單的確如此～抱不抱的住修行在個人了
08/15 06:30, 62F
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