Re: [心得] 請問SC的操作模式

看板Option作者 (年輕人)時間8年前 (2016/03/03 20:38), 編輯推噓42(42推 0噓 75→)
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※ 引述《behideyou24 (德文中路最後希望)》之銘言： : 小弟玩買方，也是玩了4個月了，今早的盤勢讓自己op多單抱不住了，所以停利。 : 這邊想要請問各位神點位大大，一直以來都只了解買方的操作方式，但是賣方看起來 : 更是穩定，只知道賣方是吸時間價值，所以在不太了解的情況下，剛剛自己買進了 : 一口W2 8800 SC 4.6，想要請教各位下列幾點: : 1.賣方的實際操作是如何? 收時間價值，賺Theta 作月選擇權的，賣出期貨目前價格正負五百點的Call 及 Put 例如期貨8560點，就SP 8000及SC 9000 只要不跌破8000且不漲破9000，就是穩穩收權利金 這種玩法叫裸部位(naked)，是一種每月穩定收權利金，大行情一次破產的概念 : 2.有人可以說賣方的組合單意義是甚麼嗎? 承上例，如果結算時，大盤跌到7500點或漲到8500，你又剛好賣好賣滿，大概就是破產了 為了控制風險，有人便會將風險轉嫁，加作BP7800 + BC9200 但獲利很微薄，扣掉手續費後沒什麼賺頭 上面只是舉例，沒有人規定一定要作正負五百點的call/put 我自己習慣作價外一檔的SC/SP，然後買200點外的BC/BP作保險 虧損通常可控制在一組合單120點~160點內，保證金最佳化後一組一萬元，不會破產 組合單策略很多，請自行研究，Google是你的好朋友 : 3.所以只單一口這樣的SC，需要甚麼保險? 加買一口300~500點外的call，最大損失頂多兩萬多元 或者改成BP，然後作多一口小台指，非常保險 : 小弟剛進期貨與股票市場，不到半年，想要跟各位先進學習更多，謝謝大家! : 改天再來補新手簽到文，請各位拼命嘴我，因為各位的指點，可以讓我收良多。 : 啊我好想念股版會寫大陸盤勢的大大跟哈夏哥喔 ~ 上次我教一個來Option板的新人，他一個禮拜就爆掉畢業了 希望你能撐兩個禮拜，感謝你 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.34.105 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1457008691.A.A5A.html
推
03/03 20:43, , 1F
怎麼爆的？
03/03 20:43, 1F
推
03/03 20:47, , 2F
.......
03/03 20:47, 2F
→
03/03 20:47, , 3F
你故意的嗎?
03/03 20:47, 3F
推
03/03 20:48, , 4F
呃..
03/03 20:48, 4F
推
03/03 20:56, , 5F
這麼會教....@@~~
03/03 20:56, 5F
推
03/03 21:11, , 6F
看到最後恍然大悟XD
03/03 21:11, 6F
推
03/03 21:15, , 7F
我是玩裸的~XD 國外等爆衝時可以賣到價外幾十%外的位置
03/03 21:15, 7F
→
03/03 21:17, , 8F
看到明顯型態突破(或出大事)就買進OP卡前面避險
03/03 21:17, 8F
→
03/03 21:18, , 9F
平時就是沒事微調加上撿垃圾資源回收便當錢
03/03 21:18, 9F
→
03/03 21:19, , 10F
不過這有點吃經驗，以及我是盯整天的
03/03 21:19, 10F
→
03/03 21:20, , 11F
大事件開獎前可以選擇空手避險，這樣也撐住了好幾次黑天鵝
03/03 21:20, 11F
→
03/03 21:21, , 12F
最刺激的經驗是去年8/24美國閃崩，近年就賠這筆最痛了
03/03 21:21, 12F
→
03/03 21:22, , 13F
有做危機處理也只掉近5%，會破產的只有不立即砍單避險的
03/03 21:22, 13F
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03/03 21:25, , 14F
乖乖做不亂搞的話，風險不會太大，賣方就是不能貪
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→
03/03 21:25, , 15F
要求超過40%以上的報酬就要負擔相當風險了
03/03 21:25, 15F
→
03/03 21:27, , 16F
因為賣方要做到較高報酬必須去做一些逆勢..就看你多勇敢了
03/03 21:27, 16F
推
03/04 00:55, , 17F
假設 現在的點位 我sc8700 那如果跌了一百點 我有賺嗎
03/04 00:55, 17F
→
03/04 00:55, , 18F
賺多少 我還是不太懂
03/04 00:55, 18F
推
03/04 01:15, , 19F
太年輕啦～～
03/04 01:15, 19F
推
03/04 01:24, , 20F
裸賣沒什麼大不了的 部位控制好再怎麼爆也有限
03/04 01:24, 20F
推
03/04 01:47, , 21F
40% 好兇 20% 就覺得快到極限惹 雖然我都組組合單啦
03/04 01:47, 21F
→
03/04 01:47, , 22F
～ 哈哈
03/04 01:47, 22F
→
03/04 08:18, , 23F
謝謝大大~
03/04 08:18, 23F
推
03/04 10:15, , 24F
唉....
03/04 10:15, 24F
推
03/04 13:03, , 25F
樓上倒大QQ
03/04 13:03, 25F
推
03/04 13:48, , 26F
我的建議是這樣，當你要布置裸露部位時，你去簡單算一下
03/04 13:48, 26F
→
03/04 13:48, , 27F
當時的delta，及若逼到你防守位置時，因vega變大的delta
03/04 13:48, 27F
→
03/04 13:49, , 28F
再看看你手中資金，你就會打消這種念頭了...
03/04 13:49, 28F
→
03/04 13:50, , 29F
台指是會跳空的，國外的商品...雖然暫停交易時間短
03/04 13:50, 29F
→
03/04 13:50, , 30F
但也不是沒看過跳空的行情
03/04 13:50, 30F
→
03/04 13:51, , 31F
做OP有一點很多普通交易者會忽略或不懂的就是，到底自己
03/04 13:51, 31F
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03/04 13:51, , 32F
持有部位風險有多高? 這跟操作方向、策略、方式無關
03/04 13:51, 32F
→
03/04 13:51, , 33F
這是做所有交易都該要有的基本動作
03/04 13:51, 33F
→
03/04 13:53, , 34F
資金不多，部位不大，就乾脆別做了，再怎麼控制也沒意義
03/04 13:53, 34F
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03/04 13:54, , 35F
除了風險值的問題之外，就是有沒有更好的交易方式?
03/04 13:54, 35F
→
03/04 13:55, , 36F
這是每個交易者，在建置自己系統時，一個很重要的觀念
03/04 13:55, 36F
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03/04 13:55, , 37F
要不斷問自己這個問題
03/04 13:55, 37F
→
03/04 13:56, , 38F
沒有解除這個疑慮前，你就是還沒做好準備，別全灑下去
03/04 13:56, 38F
推
03/04 13:58, , 39F
你會發現有種人，不敢做大台，卻賣了一堆裸露部位
03/04 13:58, 39F
還有 38 則推文
→
03/06 04:23, , 78F
，請理性分析，而不是妖魔化某種部位
03/06 04:23, 78F
→
03/06 04:24, , 79F
我08年初開始trade option，你覺得我有沒有看過瘋狂的...
03/06 04:24, 79F
推
03/06 04:31, , 80F
請指出我哪裡妖魔化部位?
03/06 04:31, 80F
→
03/06 04:32, , 81F
若您從08年就開始做OP，那我很肯定一件事...
03/06 04:32, 81F
推
03/06 04:32, , 82F
我還請教我哪裡誤導了勒.....
03/06 04:32, 82F
推
03/06 04:35, , 83F
的確是沒有誤導...我道歉，您有強調"控制好"
03/06 04:35, 83F
→
03/06 04:36, , 84F
那我哪裡妖魔化呢?我從頭到尾都是在講建部位前的必須評估
03/06 04:36, 84F
推
03/06 04:36, , 85F
重點本來就在控制部位大小了...
03/06 04:36, 85F
→
03/06 04:37, , 86F
跟你講的控制好這件事是同件事啊，我不在乎你對我有啥意
03/06 04:37, 86F
→
03/06 04:37, , 87F
最慘價內到頂? 你確定稱得到結算? 確定平倉得掉?
03/06 04:37, 87F
→
03/06 04:37, , 88F
見，但是我必須給一些對賣方部位有興趣的新手一些提醒
03/06 04:37, 88F
→
03/06 04:37, , 89F
這句
03/06 04:37, 89F
→
03/06 04:38, , 90F
我說的部位控制原則還比你嚴格勒，你說呢
03/06 04:38, 90F
→
03/06 04:39, , 91F
我可對你沒意見喔，從來沒針對你這個人過，少想歪了
03/06 04:39, 91F
推
03/06 04:39, , 92F
大清早的....
03/06 04:39, 92F
推
03/06 04:44, , 93F
對於新手來說，我講的是實務上會遇到狀況，這並非妖魔化
03/06 04:44, 93F
→
03/06 04:44, , 94F
部位，若您的確控制得比我講的嚴格，那非常正確成熟的
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→
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交易者。
03/06 04:45, 95F
→
03/06 04:46, , 96F
那就言盡於此了，感謝指教!
03/06 04:46, 96F
推
03/06 04:46, , 97F
將option視為等量futures來控制，不嚴格嗎，直接delta到頂
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→
03/06 04:47, , 98F
的狀況了耶
03/06 04:47, 98F
→
03/06 04:47, , 99F
我說的也是實務上的狀況啊
03/06 04:47, 99F
→
03/06 04:48, , 100F
也請對於賣方部位有興趣新手們，若對細節上有問題，來信
03/06 04:48, 100F
→
03/06 04:48, , 101F
問吧
03/06 04:48, 101F
→
03/06 04:48, , 102F
OK
03/06 04:48, 102F
推
03/06 04:50, , 103F
還請你多鮑含囉 XD 至於你肯定什麼事，想確認的話也可來信
03/06 04:50, 103F
推
03/06 04:51, , 104F
肯定啥事...? @@ 喔喔...沒事... 不能跟你說
03/06 04:51, 104F
→
03/06 04:51, , 105F
你肯定是非常強運跟謹慎的交易者，純做裸露賣方嗎?
03/06 04:51, 105F
推
03/06 04:52, , 106F
沒差 XD 我也滿肯定一些事就是了
03/06 04:52, 106F
→
03/06 04:53, , 107F
看情況，裸賣在某些背景下才會做
03/06 04:53, 107F
推
03/06 04:53, , 108F
那真的很厲害，對於純靠做裸露賣方"維生"，我真的做不到
03/06 04:53, 108F
→
03/06 04:53, , 109F
要說強運嘛...這種事很難界定跟討論
03/06 04:53, 109F
→
03/06 04:54, , 110F
某些背景才會做? @@ 好...那又是另種狀況，這是正確的
03/06 04:54, 110F
→
03/06 04:54, , 111F
我有說純靠裸賣維生？沒吧
03/06 04:54, 111F
→
03/06 04:55, , 112F
當然某些背景啊，各種部位各有其特性
03/06 04:55, 112F
推
03/06 04:58, , 113F
OK 我準備一下要出門去騎車了 別真的來信阿
03/06 04:58, 113F
推
03/06 04:59, , 114F
放心，我不需要寫信給你 XDD
03/06 04:59, 114F
→
03/06 05:00, , 115F
OK
03/06 05:00, 115F
推
03/06 17:09, , 116F
最後一句xdd
03/06 17:09, 116F
推
03/07 11:51, , 117F
兩天，有八個人寄信來問我，八個人都說差不多的論調…
03/07 11:51, 117F
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