[問題] 選擇權如何套利?

看板Option作者 (隨ｇ致富)時間10年前 (2015/04/21 13:12), 編輯推噓5(5推 0噓 8→)
留言13則, 6人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
如題 剛剛發現許多檔便宜的call 許多都偏離理論價格 http://ppt.cc/tEn3 甚至幾乎不太可能履約的9900c都有低於理論價格一半的現象 會有人說理論價格不準，要以市價而言，在商言商什麼的bala 我要問的問題只有一個 如果我預期call將會回到理論價格不遠處 我該如何操作? Ex: 單就買深度價內call 或是經過hedge的call 等等諸如此類 --
推
08/23 21:08,
endl = 換行+flush
08/23 21:08
→
08/23 23:37,
把他刪掉不就知道了
08/23 23:37
→
08/23 23:38,
不知道某一行在幹嘛，就把他刪掉，再跑一次
08/23 23:38
→
08/23 23:39,
不知道腳踏車座墊有什麼用，把他拔掉騎一次就知道了
08/23 23:39
→
08/24 00:14,
然後就會發現沒坐墊比較舒服(?)
08/24 00:14
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.123.207 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1429593127.A.7E8.html
推
04/21 13:15, , 1F
同時賣高買低 就可套利
04/21 13:15, 1F
→
04/21 13:16, , 2F
請教一下 是不是一般越深度價內越貼近理論價格?
04/21 13:16, 2F
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04/21 13:16, , 3F
在8XXXc跟1XXXXp尤其明顯
04/21 13:16, 3F
推
04/21 13:41, , 4F
你知道的理論價跟造市者也許不一樣喔
04/21 13:41, 4F
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04/21 13:45, , 5F
哦對!!軟體是他們寫的，不然我們也寫一個ˊ_>ˋ
04/21 13:45, 5F
推
04/21 14:01, , 6F
理論價更新的比較慢吧，我看了一下，
04/21 14:01, 6F
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04/21 14:02, , 7F
這個理論價是台指在 9570 的時候計算出來的
04/21 14:02, 7F
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04/21 14:03, , 8F
而你截圖的時候，已經跌到 9546 了
04/21 14:03, 8F
推
04/21 14:45, , 9F
你的理論價來自你對未來波動率的預測
04/21 14:45, 9F
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04/21 14:46, , 10F
至於你的模型是不是正確就待你去驗證
04/21 14:46, 10F
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04/21 15:00, , 11F
感謝各位先進 好像有多那麼一點了解了
04/21 15:00, 11F
推
04/21 17:37, , 12F
就算有，你也買不到
04/21 17:37, 12F
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04/21 17:38, , 13F
要下單的時候價格會滑價滑得誇張
04/21 17:38, 13F
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