[心得] 系統測試 D28

看板Option作者 (獵人)時間11年前 (2015/01/27 15:13), 編輯推噓35(35推 0噓 45→)
留言80則, 20人參與, 最新討論串1/1
※ 引述《huntersa (獵人)》之銘言： : 平倉 9444 : 本次交易 +244 : 成本 9444 -1 : 未實現損益 -22 : 已實現損益 +869 : 反轉點 9510 +2 : 加碼點 9408 -2 平倉 9522 本次交易 -78 成本 9522 +2 未實現損益 +2 已實現損益 +791 反轉點 9501 加碼點 9568 +1 開盤認錯平倉。 這幾天無聊，將幾個同個策略搭ps發展出去的延伸策略做簡單回測， 滿意外的，每個系統都是正期望值。 所以得證，單口不賠的策略+ps，就可以有效維持獲利並放大。 同時也得向三年前我的po文更正，那時認為單口不賺錢的策略搭ps也能贏， 結果現在證實那時的想法是錯誤的。 希望在連載的過程中，還能繼續分享自己的發現。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.163.145.35 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1422342814.A.D05.html
推
01/27 15:21, , 1F
恭喜
01/27 15:21, 1F
推
01/27 15:26, , 2F
請問什麼是ps
01/27 15:26, 2F
推
01/27 15:29, , 3F
推
01/27 15:29, 3F
推
01/27 15:32, , 4F
部位縮放 利用風險值控制部位大小的概念 是一個中性的工具
01/27 15:32, 4F
推
01/27 15:36, , 5F
推~
01/27 15:36, 5F
推
01/27 15:38, , 6F
這件事E老說過很多次了
01/27 15:38, 6F
推
01/27 15:40, , 7F
強
01/27 15:40, 7F
推
01/27 15:42, , 8F
獵人大有試過把系統跑其他市場嗎?
01/27 15:42, 8F
→
01/27 15:47, , 9F
現在在跑上證的系統 預估還要一段時間
01/27 15:47, 9F
→
01/27 15:47, , 10F
歐元的大概已經差不多了
01/27 15:47, 10F
推
01/27 15:58, , 11F
個人覺得霹靂不適合用在順勢策略，獵人哥你說呢?
01/27 15:58, 11F
→
01/27 16:03, , 12F
可是我測就是用順勢測的 @@
01/27 16:03, 12F
推
01/27 16:04, , 13F
看邏輯 有的適合 有的不適合 對於順勢策略通常會變好
01/27 16:04, 13F
推
01/27 16:05, , 14F
原損益曲線經霹靂扭曲後沒變差?
01/27 16:05, 14F
推
01/27 16:07, , 15F
用不用都沒關係 但是只要知道這不是萬靈丹即可
01/27 16:07, 15F
→
01/27 16:33, , 16F
我的邏輯是讓損益曲線變好 PF上升很多
01/27 16:33, 16F
推
01/27 16:34, , 17F
請教獵人大大 如果進出場點是變動的，沒辦法事前預知
01/27 16:34, 17F
→
01/27 16:35, , 18F
實際虧損 是不是就沒辦法獲得PZ對模型的加分效果呢?
01/27 16:35, 18F
→
01/27 16:40, , 19F
看是用哪個為基準做變動的
01/27 16:40, 19F
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01/27 16:41, , 20F
印象中是都算得出來
01/27 16:41, 20F
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01/27 16:46, , 21F
你trade的風險值是帳戶 一般看風險值是看市場
01/27 16:46, 21F
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01/27 16:47, , 22F
如果風險值是帳戶的波動 那麼用了這招 正向幫助的機率高
01/27 16:47, 22F
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01/27 16:47, , 23F
不過謹記一句話 不是萬靈丹即可
01/27 16:47, 23F
→
01/27 16:50, , 24F
我想huntersa是用帳戶每日損益的標準差 來當作風險
01/27 16:50, 24F
→
01/27 17:21, , 25F
都被阿砲看透了
01/27 17:21, 25F
推
01/27 17:38, , 26F
你還沒抓到重點, 試著改用Ranking的角度切入,再想清楚
01/27 17:38, 26F
→
01/27 17:39, , 27F
一點, 你就會知道, 根本就不需要什麼單口要先能賺才能
01/27 17:39, 27F
→
01/27 17:39, , 28F
配PS
01/27 17:39, 28F
推
01/27 17:45, , 29F
阿.....XD 我知道了.....因為多數人都停留在單一商品
01/27 17:45, 29F
→
01/27 17:46, , 30F
上...所以多半沒有做休息的狀態....每一次訊號都硬做
01/27 17:46, 30F
→
01/27 17:46, , 31F
難怪一堆人在那邊雞同鴨講XD
01/27 17:46, 31F
→
01/27 17:59, , 32F
我ps主要用來控制R值 而且我是用帳戶直接做風險控管
01/27 17:59, 32F
→
01/27 18:00, , 33F
想其他的反而不適合我交易的邏輯
01/27 18:00, 33F
→
01/27 18:01, , 34F
單口賺賠是早就不在關心的點了 XD 自然就賺了...
01/27 18:01, 34F
推
01/27 18:12, , 35F
Y大不是說過要賺錢的系統不應有空手狀態嗎？
01/27 18:12, 35F
推
01/27 18:16, , 36F
不要有空手狀態只是數學上的理論上的最大獲利,但是風
01/27 18:16, 36F
→
01/27 18:16, , 37F
險可能也是最大
01/27 18:16, 37F
→
01/27 18:17, , 38F
當你開始監控100種商品,整個策略思考就要改變
01/27 18:17, 38F
推
01/27 18:19, , 39F
例如你可以專做極端性訊號,高獲利低風險那種
01/27 18:19, 39F
→
01/27 18:20, , 40F
一年可能只有3次訊號,如果你只在單一商品上做,會餓死
01/27 18:20, 40F
→
01/27 18:20, , 41F
但如果有一百種商品,你收集起來變成300次就可以吃飽飽
01/27 18:20, 41F
推
01/27 18:42, , 42F
請問Y 大是以一套系統適用所有監控中的商品嗎？感謝y
01/27 18:42, 42F
→
01/27 18:42, , 43F
大指點（學習系統交易中）也謝謝獵人大的系統測試文
01/27 18:42, 43F
推
01/27 18:45, , 44F
嗯...我是一套系統穿透十幾種商品
01/27 18:45, 44F
→
01/27 18:46, , 45F
與其說PS或PZ,或許用另一種說法我覺得更好~ Ranking
01/27 18:46, 45F
→
01/27 18:49, , 46F
所謂的Ranking的目的是找出目前效率處於比較好的商品
01/27 18:49, 46F
→
01/27 18:50, , 47F
或是圖表. 然後把"錢""籌碼"分配在狀態比較好的圖表
01/27 18:50, 47F
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01/27 18:50, , 48F
或是商品上面~ 以提高資金獲利的效率
01/27 18:50, 48F
→
01/27 18:52, , 49F
而Ranking的評分機制像是波動率(海龜)或是近期績效
01/27 18:52, 49F
→
01/27 18:52, , 50F
(阿政大的myCTA)都是一種方式
01/27 18:52, 50F
→
01/27 18:55, , 51F
為什麼海龜派會認為策略(指標)一點都不重要,因為不同
01/27 18:55, 51F
→
01/27 18:55, , 52F
的指標或策略只是早一點晚一點進場的差異而已,只要行
01/27 18:55, 52F
→
01/27 18:56, , 53F
情夠大,都會觸發
01/27 18:56, 53F
→
01/27 18:56, , 54F
重點根本不在策略,而是在挑選市場挑選標的
01/27 18:56, 54F
→
01/27 18:57, , 55F
更進一步說, 是在挑選標的的進場時機
01/27 18:57, 55F
→
01/27 19:03, , 56F
都給樓上說完了...
01/27 19:03, 56F
→
01/27 19:05, , 57F
我覺得y大最後一段話,邏輯上好像自相矛盾
01/27 19:05, 57F
推
01/27 19:08, , 58F
純多空對翻，完全不做額外停損的系統通常總淨利較大，
01/27 19:08, 58F
→
01/27 19:08, , 59F
但是MDD也相對大...看個人對虧損的容忍程度吧
01/27 19:08, 59F
→
01/27 19:08, , 60F
林杯只玩台指期 單口也會贏低
01/27 19:08, 60F
→
01/27 19:10, , 61F
這次的策略目前看來較以前的優
01/27 19:10, 61F
→
01/27 19:13, , 62F
Ranking跟您提過的均數回歸做法不就相反了啊
01/27 19:13, 62F
推
01/27 19:22, , 63F
肯定不是相反.....是一定有哪邊我又被誤解了XD
01/27 19:22, 63F
推
01/27 19:49, , 64F
發現樓上沒有好好陪女朋友在這邊推文
01/27 19:49, 64F
→
01/27 19:53, , 65F
雞同鴨講
01/27 19:53, 65F
推
01/27 19:55, , 66F
Ranking 的數值並不一定是現象，例如獲利或突破
01/27 19:55, 66F
→
01/27 19:55, , 67F
所以跟回歸也不一定衝突
01/27 19:55, 67F
推
01/27 22:48, , 68F
Ranking 跟poker的概念有點像
01/27 22:48, 68F
推
01/27 22:52, , 69F
每次講到霹靂就是各敲各的鑼完全沒共識 XD
01/27 22:52, 69F
推
01/27 22:59, , 70F
我懂你的明白 但是你不懂我的明白
01/27 22:59, 70F
推
01/27 23:07, , 71F
霹靂～ 霹靂～ 霹靂貓!!!!!!! =@@=
01/27 23:07, 71F
→
01/27 23:13, , 72F
霹靂可以導很多東西 但最終還是帳戶取向 結案 XD
01/27 23:13, 72F
推
01/27 23:48, , 73F
我只知道Allenguy真的是E粉...愛你喔~
01/27 23:48, 73F
推
01/27 23:50, , 74F
E老2900宴哪時要辦? 鐵桿E粉等很久了
01/27 23:50, 74F
推
01/28 00:22, , 75F
都是高手來留言，來朝聖
01/28 00:22, 75F
推
01/28 01:21, , 76F
所以請問波動度大到底是要押大注還是壓小注阿??
01/28 01:21, 76F
推
01/28 08:12, , 77F
優質E粉+1 現在物價上漲 2900還能守得住嗎？XDDD
01/28 08:12, 77F
推
01/28 08:17, , 78F
2900現在只能去阿公店吃粗飽惹
01/28 08:17, 78F
推
01/28 11:06, , 79F
平盤魂
01/28 11:06, 79F
→
01/28 11:07, , 80F
靠走錯
01/28 11:07, 80F
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