Re: [問題] 請教大家一題期末考題...拜託

看板Option作者tompi (大波動)時間10年前 (2014/01/23 12:06)推噓3(3推 0噓 1→)

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功課要自己做喔，其實交易所就有工具算。 http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_4.asp 買權賣權 107.8 57.2 存續期間簡單就用 1/12。 Delta交易所沒有，看要不要乘以四，乘四的話0.606。這網站也可以 http://www.option-price.com/index.php 第三題自己想發揮一下 ※ 引述《math365 (math365)》之銘言： : 1.若小明在94年7月20日買入8月到期台指買權，履約價格6,300，假設距到期日時間尚有 : 一個月，目前無風險利率為1.65％，94年7月20日的台指指數為6,342，假設小明估計的台 : 指指數報酬率波動度為11％，試問：(15分) : (1) 合理的台指買權價格為何？ : (2) 該台指買權的Delta等於多少？ : (3) 請解釋(2)中Delta計算出來的意義為何？ : 麻煩高手幫幫忙 : 最好能詳細一點 : 我要補考哭哭 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.147.5.195

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krishuang

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secret7710

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mido

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