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討論串[問題] 請教大家一題期末考題...拜託
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Re: [問題] 請教大家一題期末考題...拜託
推噓3(3推 0噓 1→)留言4則，0人參與, 最新作者tompi (大波動)時間12年前 (2014/01/23 12:06), 編輯資訊
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功課要自己做喔，其實交易所就有工具算。. http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_4.asp. 買權 賣權. 107.8 57.2. 存續期間簡單就用 1/12。. Delta交易所沒有，看要不要乘以四，乘四的話0.606。. 這網站也可以. http://www.
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[問題] 請教大家一題期末考題...拜託
推噓5(5推 0噓 5→)留言10則，0人參與, 最新作者math365 (math365)時間12年前 (2014/01/23 11:27), 編輯資訊
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1.若小明在94年7月20日買入8月到期台指買權，履約價格6,300，假設距到期日時間尚有一個月，目前無風險利率為1.65％，94年7月20日的台指指數為6,342，假設小明估計的台指指數報酬率波動度為11％，試問：(15分). (1) 合理的台指買權價格為何？. (2) 該台指買權的Delta等於
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