[問題] 選擇權新手一問
書上說
成交量Put/Call ration
>1 則市埸偏空
<0.7 則市埸偏多
7/12 賣權成交量 182,550
買權成交量 178,731
ration=1.02(市埸偏空)
未平倉量Put/Call ration
通常視為反指標
1< 則市埸偏空
>1 則市埸偏多
7/12 賣權未平倉量 615,220
買權未平倉量 419,203
ration=1.46(市埸偏多)
兩個值看起來是有點矛盾的
但這幾天看到自營商狂Sell put 已經有20萬口未平倉量了
在選擇權上也翻成淨多6萬口
但在外資上他們的 Buy put也保持在21萬口未平倉
在選擇權上是淨空單10萬口
相較之下外資這幾天的變化只有幾千口在來回
可是自營商由淨值來看從7/8號來看的-62375口到7/12的+66733
簡直是豬羊變色,剩3天要結算了
對於自營商可以在結算最後前8天的交易日有這麼大的變化
真的很好奇,自營商這幾天狂Sell put 不怕被外資壓低結算嗎
畢竟外資手上有20萬口未平倉的空單
唯一想的到的是...自營商賣出去的PUT是很價外的
就資料來看...7月的put合約在
8150 這幾天未平倉量增加7千多口
8100 增加約15000口
所以有人有內線??...這短短幾天大SELL PUT???
有沒有高手可以幫忙解說一下....
謝謝....(祝....大家一起賺大錢...)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 115.165.247.241
※ 編輯: joker0511 來自: 115.165.247.241 (07/13 14:59)
噓
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推
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5年前
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