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討論串[問題] 選擇權新手一問
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書上的那些指標不需要參考. 這些結果只是反映已經發生過的事. 但沒辦法告訴你明天會漲會跌. 股市的變化是非常快的. 7/8那天跌115點, 以當時的位階來看, 在8100以上的空單部位都是安全的. 連續四天的上漲, 特別是上週四的跳空, 除了空單停損以外, 只有做多. 這種盤是最難的地方在於, bu
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書上說. 成交量Put/Call ration. >1 則市埸偏空. <0.7 則市埸偏多. 7/12 賣權成交量 182,550. 買權成交量 178,731. ration=1.02(市埸偏空). 未平倉量Put/Call ration. 通常視為反指標. 1< 則市埸偏空. >1 則市埸偏多.
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delta值=行情波動時,影響選擇權價值波動的部分. 隱含波動率=預期未來行情波動大小的指標. 舉個例子: 今天大漲100點,價平買權原則上delta值=0.5. 所以買權應該要漲100*0.5=50點. (1)若買權只漲40點,則比理論值還低,表示預期未來不會繼續大漲. 所以delta值讓買權漲5
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