Re: [心得] 有關"當沖簡易參考點"的迷思

看板Option作者spurs0800 (與彭恰恰打架自降格調)時間13年前 (2012/12/30 21:42)推噓62(62推 0噓 107→)

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其實我大概可以明白你的看法，如果我沒猜錯的話，你目前應該是個程式交易者。因為我有很長的一段時間也沉迷在程式交易的領域，也經常日以繼夜的設計程式，然後不斷的做歷史績效回測，妄想寫出一套可以賺大錢的交易系統。剛開始的程式寫得又臭又長，但隨著實際交易後產生的挫折，程式就逐漸的越來越精簡，到最後，程式的核心簡單的只剩下幾行字，其他的內容全都是在解決漲跌停、結算日...這些技術上的執行問題，我想應該很多走過這段路的人都和我有共同的經驗，而這些人恐怕有八成以上的比率都已經放棄程式交易或者退出市場。事實上，到最後你會發現，程式交易不過是替你解決進場、出場、停損、停利的勇氣和決心而已。言歸正傳，舉個例子來說好了，如果一個氣象分析師，如果你不給他任何資訊，只告訴他過去每天的降雨訊息，那麼你要他如何預測明天的降雨機率? 他當然是只有根據這幾天是否降雨，或是降雨的大小來做預測了，否則能夠如何? 但如果你再給他衛星雲圖的資訊，讓他知道附近的地方是否有雲層，他是不是會預測得更準一些? 因為很簡單的道理，有云才會形成雨，就算今天雨下得又大又急，但如果附近都沒有雲層，你難道還會認為明日同樣會下大雨嗎? 同樣的道理大家就可以明白，為什麼坊間的程式交易總是以突破順勢系統居多，並不是追漲殺跌是獲利的真理(否則為何絕大多數在市場賺大錢的都是反市場操作的?)，而是一般程式交易系統僅有價格的資訊，用價格來預測價格，就像前述的氣象分析師只能用雨量的資訊來預測降雨一樣，結果當然認為是今日下大雨，明日必然也會下大雨，因為做這樣的預測，在僅有降雨資訊的條件下一定是準確度最高的，但可以肯定的是出錯的機率一定也不少。這也就是為什麼程式交易的進入門檻如此之低，只要稍微學過程式語言的都能上手，但能夠長期獲利的寥寥可數(不妨看看網路上有多少號稱"印鈔機"的程式交易部落格，有多少都已經好久沒更新了)，這樣的比喻雖然有些不容易明白，但我相信常在做交易的朋友應該能夠了解而量(成交量、委買賣口、均買賣口、法人未平倉量)、大盤、權值股、國際股市...等資訊，就是幫你增加提高準確率的有用資訊，當我把這些資訊和價格合在一起做分析的時候，才會明白今日是順勢盤還是盤整、震盪盤的機率較高，盲目的見價格突破就進場其實很蠢的，舉個簡單的例子來說，Kospi和台股的連動係數如此之高，當它在早台灣的前一個小時的開盤時間裡，分K線呈現價漲量縮、價跌量增漲不動的現象，你還要等台股開盤後大漲去追價嗎? 雖然世事難料，但永遠站在勝率較高的一邊，長期下來就是贏家。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.158.3

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