[心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤

看板Option作者 (開空軍一號喝養樂多)時間11年前 (2012/10/11 23:52), 編輯推噓26(26推 0噓 56→)
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今天版上美豔大方的U姐提到使用布林通道逆向反打操作背後的統計學支持, 小弟我在此不予評論這個操作是否長期能賺錢.但是針對U姐認為這個方法之 所以能賺錢,其背後的理論依據,我認為其實是不正確的,原因如下: 基本統計學導讀: 假設我們有一個母群體,每次都會展現一樣的行為,且這個群體會產生一組可 以被量測的樣本(假設有10個樣本).由於群體存在著自然的雜訊,且我們的量 測行為本身也存在誤差,因此我們通常都會量測多次(假設量5次),因此"每一 個樣本"就會有5個量測結果,把這5次結果取平均並算標準差,那麼這一個樣本 的平均數加減兩倍的標準差會得出一個區間,假如我們的量測誤差,和母群體內 含的雜訊產生的樣本誤差符合"常態分布",我們說,有95%以上的信心這個樣 本一定會落在這個區間.由於有10個樣本,就能算出10個區間,連成一條"通道" .這個通道的中心線就是每個樣本的平均值.(U姐就是基於上述的原理,認為該 有95%的機率,股價會落在通道間,但這其實是錯的,請往下看) 布林通道: 所謂的布林通道,並非用我上面說的方法建構.因為,產生每一個時間點的股價 背後的"股價成因"並非stationary,而是stochastic(我不知道中文如何區分 stochastic和random,但我寧願相信股價不是100% random).而且股價發生就過 了,不能重來,因此我們就無法針對那個當下的股價重覆量測很多次,並套用上面 的統計原理.唯一能做的,就是不斷量測下一次發生的股價,然後取其移動平均 (這時就需要一個參數,比如說取10,就是我上面題到的10個樣本).並算出這10個 樣本的標準差,隨時間往後算,然後產生通道.請注意,這當中我們等於只對10個 樣本做了一次量測,且每10個樣本背後的"股價成因"可能都不一樣,沒有辦法像 上面我說的可以很"stationary"的做5次量測並取"單次股價樣本"5次的平均和 標準差.因此布林通道是根本不符合上述導讀中的統計原理. 假如U姐用兩倍標準差算出通道,那長期下來被打穿的機率應該遠大於5%(=100%-95%) ,長期下來會不會賺...回測一下就知道.但請回測超過10年以上的資料. (我上面所說的,可能很多人都懂,那請不要酸我,我只希望讓沒想過的人,看清 其中一二,以免賠錢傷心) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.247.178.13
推
10/11 23:55, , 1F
太學術了...還是推
10/11 23:55, 1F
推
10/11 23:56, , 2F
強!!!!
10/11 23:56, 2F
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10/11 23:56, , 3F
.247
10/11 23:56, 3F
推
10/11 23:56, , 4F
離開學校太久惹~~ 給樓下
10/11 23:56, 4F
推
10/11 23:57, , 5F
我覺得有用的原因就是台股特性吧? 大部份盤整~
10/11 23:57, 5F
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10/11 23:58, , 6F
U姐也說他小道常被打穿XD
10/11 23:58, 6F
推
10/11 23:58, , 7F
簡單說就是瞎貓碰到死耗子......
10/11 23:58, 7F
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10/12 00:00, , 8F
還有，布林通道給的是一個區間，你在區間邊緣反向，卻沒有人
10/12 00:00, 8F
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10/12 00:00, , 9F
告訴你甚麼時候補單
10/12 00:00, 9F
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不過若盤性如此,用適合的工具,不也就是種對的策略?XD
10/12 00:00, 10F
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ilw4e說的很對.這我漏講.感謝你提出!
10/12 00:01, 11F
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沒人說上面撞完就要撞下面，也可能就在區間帶裡成一條線
10/12 00:01, 12F
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10/12 00:01, , 13F
也可以他沒事一直撞上面，撞了三次後突破，然後就爆了
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別在那撞上面撞下面...我腦中會有畫面...XD
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快推 不然人家以為我看不懂><
10/12 00:08, 15F
推
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其實我也看不太懂啦 XD 但是看鳥哥推我也要跟著推 ^^"
10/12 00:09, 16F
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進場邏輯雖不完整但可以接受，怎麼出場卻完全搞不懂
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而且可以先推後看 哈
10/12 00:09, 18F
推
10/12 00:12, , 19F
常被打穿 主要是因為價位的分配是厚尾不是常態
10/12 00:12, 19F
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10/12 00:13, , 20F
會被打穿很正常啊 因為實證下2倍標準差 大概只能包含
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75%的走勢而已... 而不是95%
10/12 00:13, 21F
推
10/12 00:19, , 22F
其實我認為U姐的出場和分批加減碼很棒!只是很少人問
10/12 00:19, 22F
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10/12 00:19, , 23F
推 @@
10/12 00:19, 23F
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10/12 00:23, , 24F
看不懂可以問我哪些地方我沒說清楚,我會email詳解
10/12 00:23, 24F
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10/12 00:25, , 25F
就算價位"差"的分布是常態,U姐還是會被常打穿!
10/12 00:25, 25F
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10/12 00:26, , 26F
且實際上,你去算長期的價差分布,是對稱的鐘型分布沒錯
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10/12 00:37, , 27F
對了,這篇文章的重點不是在批評U姐,是在說布林通道的謬誤
10/12 00:37, 27F
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10/12 00:48, , 28F
什麼實證，那是柴比雪夫不等式
10/12 00:48, 28F
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10/12 01:05, , 29F
補充:嚴格來講95%信賴區間:(均值+-1.96*表準差/樣本數開更號)
10/12 01:05, 29F
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10/12 01:22, , 30F
嚴格來講？你這是假設常態分配，不好意思請先驗證常態
10/12 01:22, 30F
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10/12 01:25, , 31F
不用驗證,因為布林通道就根本不適用這個統計原理.
10/12 01:25, 31F
※ 編輯: ETHZ 來自: 140.247.178.13 (10/12 01:28)
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10/12 01:29, , 32F
我有把"常態分布"的觀念加進本文中了,感謝指正.
10/12 01:29, 32F
推
10/12 02:00, , 33F
阿這就跟我講點相同... 就是標準差本身不是一個定值
10/12 02:00, 33F
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10/12 02:00, , 34F
或是說是一個可被量測的變數
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10/12 02:01, , 35F
等於標準差本身也是一個帶有機率特性的變數
10/12 02:01, 35F
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10/12 02:02, , 36F
當然就......
10/12 02:02, 36F
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10/12 02:02, , 37F
簡單說過去95%，不代表未來的95% 也在那區間內
10/12 02:02, 37F
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10/12 02:03, , 38F
這是所有技術指標都會有問題...
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10/12 02:04, , 39F
另外，我也不認為股價是隨機的，只是有時隨機，有時不隨機
10/12 02:04, 39F
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10/12 02:04, , 40F
很激歪...
10/12 02:04, 40F
推
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就....只是個工具
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推
10/12 02:17, , 42F
推全島哥!! 簡單明瞭
10/12 02:17, 42F
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10/12 02:20, , 43F
推倒全倒哥~~~
10/12 02:20, 43F
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10/12 03:14, , 44F
技術分析本身就不是確定對的東西 只能找出相對"對"的東西
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唯一可以確定的 就是你找不到定律 市場只有通則
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10/12 03:16, , 46F
技術指標都是從價格算出來的 是價跟著指標 還是指標跟著價
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10/12 03:17, , 47F
重點應該放在 怎麼運用這些工具 @@
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推
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用在對的地方就對了
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推
10/12 03:33, , 49F
標準差會因為參數變動而變動,所以沒辦法解釋 這樣對嗎
10/12 03:33, 49F
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10/12 03:40, , 50F
waiter,不是這個意思,再多看幾遍內文你就會懂了
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推
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所以是樣本一直會變動,標準差失準
10/12 06:00, 51F
推
10/12 07:59, , 52F
10/12 07:59, 52F
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10/12 08:32, , 53F
waiter,很接近了.應該說樣本一直變動,標準差不具原本的統計性
10/12 08:32, 53F
推
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反正5年過去，U大還在這版，這個方法就能賺錢。
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10/12 08:52, , 55F
還有4年多~@@
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推
10/12 08:59, , 56F
這三個月的行情有別於過去三年，差異很大，區間來到幾年
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來的趨勢最低
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一個程式也有好賺不好賺時期，能一直賺真的很厲害
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推
10/12 09:07, , 59F
反正能賺時 用力多賺一點，總有帶賽時，存些本
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推
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帶賽的時候 不要做就好了...
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你一開始假設就錯了，從時間序列來看會比較合理
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10/12 10:43, , 62F
想了一下，打穿機率高是應該的，如果是常態分布那根本甚麼
10/12 10:43, 62F
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策略都是無用的了
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推
10/12 10:49, , 64F
如果是常態分配就是隨機了 但是市場只有隨機??
10/12 10:49, 64F
推
10/12 10:50, , 65F
重點要怎麼渡過那5%..
10/12 10:50, 65F
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10/12 10:59, , 66F
dream大能不能再給點提示??
10/12 10:59, 66F
推
10/12 12:02, , 67F
看來這次不能討論到凌晨惹
10/12 12:02, 67F
推
10/12 17:13, , 68F
ETHZ大是認為股價未來的走勢，和過去無關吼....
10/12 17:13, 68F
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10/12 17:14, , 69F
那用布林通道的人，就是認為接下來的走勢，和過去有關囉
10/12 17:14, 69F
→
10/12 20:52, , 70F
我並非說未來走勢和過去無關,只是怎麼個相關法是一直變動!
10/12 20:52, 70F
→
10/12 20:53, , 71F
應該說股市的變化"像"常態分配,但是不是隨機,見人見智
10/12 20:53, 71F
推
10/12 20:55, , 72F
其實我覺得...理論正不正確很重要嗎? 會賺就好啦..帳戶=真理
10/12 20:55, 72F
推
10/12 21:01, , 73F
應該這樣說，理論正確可以讓你確定你的系統是不是隨機致
10/12 21:01, 73F
→
10/12 21:01, , 74F
富。沒有原理的系統你不知它何時會失效
10/12 21:01, 74F
推
10/12 21:04, , 75F
沒錯，"像"常態分布...我認同這說法...
10/12 21:04, 75F
→
10/12 21:22, , 76F
常態分布是非線性的涵數,所以我永遠可以模擬一個非隨機過程,
10/12 21:22, 76F
→
10/12 21:23, , 77F
使其看起"像"常態分布,基本上交易的人就是基於不相信市場是隨
10/12 21:23, 77F
→
10/12 21:24, , 78F
機的.如果真的100%隨機,就不用在這討論,回家改玩彩券就好
10/12 21:24, 78F
→
08/13 01:06, , 79F
簡單說過去95%，不代 https://muxiv.com
08/13 01:06, 79F
→
09/15 07:58, , 80F
而且可以先推後看 哈 https://daxiv.com
09/15 07:58, 80F
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11/07 08:02, , 81F
反正5年過去，U大還在 https://muxiv.com
11/07 08:02, 81F
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01/01 15:44, 5年前 , 82F
另外，我也不認為股價是 https://daxiv.com
01/01 15:44, 82F
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