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討論串[心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤
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#4
Re: [心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤
推噓-1(0推 1噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者guesttry (搭配詞的魔力)時間13年前 (2012/10/13 23:31), 編輯資訊
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看來看去 這個和我讀到的統計學有很多歧異.... 難道我是讀火星版的嗎???. 說到這邊就是一個樣本實際上有95%會落入本區間...這個區間的產生來自於. 觀察的不可靠性.... 假如我們的量測誤差,和母群體內觀察能力良窳所產生的的標準差和母體內不同樣本天然的標準差基本上是兩碼不相干的東西....把
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#3
Re: [心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤
推噓0(0推 0噓 6→)留言6則，0人參與, 最新作者gunhow (剛好)時間13年前 (2012/10/12 10:35), 編輯資訊
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反正今天已做完單，沒事打打文XD. 這方面我到不覺得是布林通道理論的錯誤. 而是背景資料跟人的錯誤. 當布林通道不是用當沖這樣小的區間時，而是用大時間範圍. 他的準確率就會拉高很多，要打穿以週為單位的布林通道是非常難的. 因為以週為單位的取樣比較穩定. 看週為單位的布林通道來做日線等級的行情，就會發
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#2
Re: [心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤
推噓1(1推 0噓 4→)留言5則，0人參與, 最新作者AboveTheRim (尚未通過身分認證 )時間13年前 (2012/10/12 06:31), 編輯資訊
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簡單講就是ETHZ認為標準差(變異數)本身就是stochastic的. 所以拿來做Bollinger's band不適合. 但是在短期會有人認為有效. 因為短期的標準差通常比較固定. (通常我們會拿過去一段時間如一個月的return拿來算標準差). 但是Bollinger's band的用法要看交易
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#1
[心得] 關於布林通道背後統計學原理的謬誤
推噓26(26推 0噓 56→)留言82則，0人參與, 7年前最新作者ETHZ (開空軍一號喝養樂多)時間13年前 (2012/10/11 23:52), 編輯資訊
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今天版上美豔大方的U姐提到使用布林通道逆向反打操作背後的統計學支持,. 小弟我在此不予評論這個操作是否長期能賺錢.但是針對U姐認為這個方法之. 所以能賺錢,其背後的理論依據,我認為其實是不正確的,原因如下:. 基本統計學導讀:. 假設我們有一個母群體,每次都會展現一樣的行為,且這個群體會產生一組可.
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