Re: [心得] 某大戶的對帳單的研究心得

看板Option作者youngkai (年輕人)時間12年前 (2012/06/10 21:35)推噓14(14推 0噓 38→)

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應推文要求，我也研究了這位大戶最近的另一張對帳單可以發現大戶這次也幾乎是天天操作，只是部位規模比起去年少了很多不過，這樣的資金部位大概是中實戶等級，也值得板上的中實戶參考散戶也可以學習，把口數減少就可以了模仿了這次從5/18到6/7扣除交易成本，還賺了200萬把他的部位除以10，或許你也有機會模仿他的作法，20天賺20萬我看了一下對帳單，最有興趣的是6/5這好幾筆的單子，先從這邊開始 6/5 每口選擇權賺114點 (136口)，買進價22.5點，賣出價136.5點 6/5有均價22.5點的只有7300call ，而7300Call有成交價136.5點的日期是5/29 同時可以看到有另一筆136口的單子如下 6/5 每口選擇權賠99.5點 (136口)，買進價160點，賣出價60.5點由同樣的邏輯推測是7000Put 所以，5/29，就是劉憶如下台大漲兩百點的那一天，這位大戶大膽地賣出7300Call 136口 @均價136.5點 +賣出7000Put 136口 @均價60.5點組成賣出勒式，賭點數落在7000~7300點之間在6/5大盤跳空大漲時，平倉買進7000Put 136口 @均價160點；平倉買進7300Call 136口@均價22.5點結果是賺錢的，每口賺114-99.5 = 14.5點不過，我比較好奇的是，6/4(一)，也就是歐美黑色星期五的下個交易日大盤跳空大跌了200點，這時候7000Put飆高到平均230點左右， 7300Call也不過萎縮到20幾點這時候，這筆賣出勒式136口*2，帳面上是賠錢的，不知道為什麼這位大戶還抱的住？勿忘記2011年八月杜總輝事件，6/4大跌的當下，一堆人可是下看6609點喔！誰知道7000Put會不會變成深度價內？倒莊？回顧一下當時的選擇權簡表，7000Put仍是最大OI，代表7000Put莊家根本沒在怕的！莊家很有信心，7000Put不會被打爆，只要結算在6800點以上，幾乎是扯平不過，隔天6/5，跳空上漲，此時帳面上這筆賣出勒式變成賺錢了，因此趕緊平倉退場！咦？6/5還有其他單子喔，繼續分析下去吧 6/5 每口選擇權賠101點 (20口)，買進價180.5點，賣出價 79.5點 6/5 每口選擇權賠103.5點 (20口)，買進價221.5點，賣出價118.0點 6/5 每口選擇權賠124點 (30口)，買進價282.0點，賣出價158.0點 6/5 每口選擇權賺125點 (20口)，買進價 47.5點，賣出價172.5點 6/5 每口選擇權賺135.8點 (20口)，買進價 82.1點，賣出價217.9點 6/5 每口選擇權賺163點 (30口)，買進價127.0點，賣出價290.0點又發現是30 20 20兩兩一組，應該是價差單一樣，從買進價賣出價，搭配選擇權K線圖去推估商品為： 5/28新倉買進30口6900Call @均價282.0點 5/29新倉買進20口7000Call @均價221.5點 5/29新倉買進20口7100Call @均價180.5點 6/4 平倉賣出30口6900Call @均價158.0點 6/5 平倉賣出20口7000Call @均價118.0點 6/5 平倉賣出20口7100Call @均價79.5點 5/29新倉賣出30口7000Call @均價290.0點 5/29新倉賣出20口7100Call @均價217.9點 5/29新倉賣出20口7200Call @均價172.5點 6/5 平倉買進30口7000Call @均價127.0點 6/5 平倉買進20口7100Call @均價82.1點 6/5 平倉買進20口7200Call @均價47.5點總結一下，這位大戶在5/28 + 5/29建立的部位是 - 新倉賣出136口7000Put @均價60.5點 - 新倉買進30口6900Call @均價282.0點 + 新倉賣出30口7000Call @均價290.0點 (買權多頭價差，分兩日建倉) - 新倉買進20口7000Call @均價221.5點 + 新倉賣出20口7100Call @均價217.9點 (買權多頭價差) - 新倉買進20口7100Call @均價180.5點 + 新倉賣出20口7200Call @均價172.5點 (買權多頭價差) - 新倉賣出136口7300Call @均價136.5點這位大戶在6/4 + 6/5分別平掉了 - 平倉買進136口7000Put @均價160點 - 平倉賣出30口6900Call @均價158.0點 + 平倉買進30口7000Call @均價127.0點 - 平倉賣出20口7000Call @均價118.0點 + 平倉買進20口7100Call @均價82.1點 - 平倉賣出20口7100Call @均價79.5點 + 平倉買進20口7200Call @均價47.5點 - 平倉買進136口7300Call @均價22.5點很明顯了吧，這位大戶在劉憶如下台那天，是屬於溫和看多 + 賭不會暴漲暴跌，希望可以狂收時間價值因此組成了間隔一百點的買權多頭價差70口，然後賣出7000Put及7300Call各136口不過，要是我的話，應該就直接買進6900 Call + 賣出7200 Call了，這樣比較省手續費不過，6/4那天暴跌，他應該帳面上是賠錢的，為什麼沒有立刻停損，我看不出來要是我的話，應該會選擇6/4停損部分的單子，或許大戶的思考邏輯跟我不一樣剩下的單有時間再分析吧，這些對帳單的勝率很高，還有可學習之處如果你學通了，搞不好可以真的20天賺20萬元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 115.43.89.222

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munichuihsin

06/10 21:39, , 1^F

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paidashin

06/10 22:24, , 2^F

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cobrasgo

06/10 23:09, , 3^F

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