Re: [心得] 新手對帳單6/1(OP)

看板Option作者IamSquall (Squall)時間13年前 (2012/06/02 09:54)推噓3(3推 0噓 12→)

留言15則, 4人參與討論串3/3 (看更多)

※ 引述《ahan9008 (通行證是我的)》之銘言： : 你好...跟你分享一下... : s79c b80c 最大損失你知道的 5000 但是你有收回3.6點(180) 加上被履約 : 加上四口手續費一口算25 大約會超過5000 算5000 : 若是最大獲利 180 - 2口約50 等於約一組賺130元 : 拿130 賭 5000 機率只要多少以上你會被打爆你會算吧.. : 單月漲跌800的月份多不多...你可以去統計一下... : 兩年碰到一次算很難預到了吧...1/24 大概4% : 若是你遇上這4% 你會得到 : 4%*(-5000) = -200 : 96%*( 130 ) = 125 : 所以你可以算一下你每個月期望你的部位虧損多大了... : 長期下來你會往期望值收斂也就是長期現在就是..很遺憾... : 這還不包含你停損失控腦充血的其他損失... 如果要算最大損失的話單月漲900+才會是-5000 不過這不重要不管是800 900 都很慘當然我不會讓它到最大損失 800的部位我大概是600以上停損漲600的話大約是-1000多而若是漲600 我底下的部位就是100%獲利計算期望值的話我會上下一起算而且漲600停損時我通常會往上再設部位因此損失會更小除非再漲到5xx時隔日"跳空"再漲個"400"左右才會遇到你說的狀況至於大漲的機率我是有把波動率一起考慮進去啦並非把所有歷史算進去這樣會高估低波動率時的機率低估高波動率時的機率不然以現在7900C 才1.1點這期望值還挺高的@@ 若是這樣我會當樂透買中一次就很爽其次考慮的是"當時的點數" 因為點數越高同樣1%漲跌的點數不同歷史上單月結算漲800點以上都是9,000左右時(就是9000要上萬那時) 當然若把非結算連續24天漲800考慮進去的話非10,000時也是有碰過(我下的時候離結算不到24天) 這些我是有考慮進去啦不過其實我計算機率不是以800來看而是600 因為我600就停損這是個人看法反而跌的部分我覺得風險還比較大因為單月跌600甚至800,900的機率高的多 500的部位停損方式就比較複雜我比較難用純文字講得很清楚再來資金的話我是放最大損失的資金所以不會有斷頭的問題最多就是裡面錢賠光謝謝你的指教^^ : 大家回測一下就知道抱住大部分的時候可以不賠 : 但是賣方報不住的又居多... : 再來就是你做跨月買近月賣遠月 : 你是打算要收時間價值還是要賺波動..? : 近月收斂比較快你知道的吧...你遠月冒這麼大的風險賺得一咪咪花生米 : 不夠你跨月的損失吧..?! : 如果往某方向衝的時候你跨月的部分你知道要怎麼調整或是怎麼處理嗎 : 這塊目前還沒見過比較有效的調整方式... : 然後你有興趣可以在書上找到800點這個波動你會不會遇上... : 然後你可以算一下你的資金夠不夠扛... : 你的現在的最佳化那個時候都不最佳了... : 我倒是認為要賣遠月乾脆裸露...口數減少點... : 都已經賣這麼遠了...打穿能超過的幅度也有限了... : 應該沒有發生單月3000點的波動的 : ※ 引述《IamSquall (Squall)》之銘言： : : 應觀眾要求 : : 分享一下我OP的部位 : : 買/賣商品名稱 C/P 月份履約價口數成交價市價未平倉損益 : : B 臺指權8000C06 C 201206 8000 20 6.4 0.7 -5700 : : S 臺指權7900C06 C 201206 7900 20 10 1.1 8900 : : B 臺指權7800C06 C 201206 7800 10 7.3 1.9 -2700 : : S 臺指權7700C06 C 201206 7700 10 12.82 3.3 4760 : : B 臺指權7200P06 P 201206 7200 2 202 206 400 : : B 臺指權7200C06 C 201206 7200 2 172 104 -6800 : : S 臺指權7200P07 P 201207 7200 2 318 353 -3500 : : S 臺指權7200C07 C 201207 7200 2 169 132 3700 : : S 臺指權6600P06 P 201206 6600 20 26.3 35 -8700 : : B 臺指權6500P06 P 201206 6500 20 20.25 25 4750 : : S 臺指權6400P06 P 201206 6400 20 26.5 17 9500 : : B 臺指權6300P06 P 201206 6300 20 20.5 11.5 -9000 : : 累積 -4390 : : 基本上我OP交易時間也不久 : : 還不到1年(6月份應該是第10個月) : : 所以可能還可以看出新手的稚嫩 : : 但由於都做深度價外 : : 因此目前運氣很好每個月都還是正報酬 : : (有兩次見苗頭不對先停損然後做更價外的加碼成功) : : 我OP是以賣方為主 : : 通常都是做蝶式 : : 但我並非同時上下都做 : : 也就是可能今日做賣權多頭價差 : : 過幾日再做買權空頭價差 : : 我這次的部位 : : 上下分兩階段 : : 上檔7700 和 7900 : : 下檔6600 和 6400 : : 希望不會被敲到XD : : 然後中間再做 : : 7200的買方跨式再用次月的賣方跨式避險 : : 這樣做的原因是我估計我中間跨式的部位 : : 若是漲/跌300點以上會有獲利 : : 因此假如結算漲跌<300 : : 我獲利=上下檔獲利-跨式虧損 : : 若是不幸敲破我的上下檔 : : 跨式的部位能多少補貼 : : 若很幸運收在7700-7500 OR 6900-6600 : : 則是通吃 : : 以上是新手的OP部位 : : 我後來發現中間的跨式是敗筆冏 : : 不該這樣下的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.45.144.197

→

NIKAIDO

06/02 12:01, , 1^F

06/02 12:01, 1^F

我是做價差沒錯阿所以他不就是在計算我一組"最大損失"是多少 ※ 編輯: IamSquall 來自: 114.45.144.76 (06/02 12:10)

→

ahan9008

06/02 16:01, , 2^F

06/02 16:01, 2^F

推

ahan9008

06/02 16:03, , 3^F