[問題] 請問關於OP的VEGA值

看板Option作者 (蘋果西打)時間14年前 (2012/02/07 21:40), 編輯推噓1(1推 0噓 2→)
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想請問板上的大大 我看到自由人關於OP希臘字母介紹的文章 看到VEGA的圖形為從開倉日隨著時間的減少而VEGA值也緩慢的遞減 而權利金的變化量=Delta*指數變化量 +(1/2)*Gamma*指數變化量^2 +Vaga*波動率變化量 +Theta*時間變化量 +Rho*利率變化量 其中 Vaga*波動率變化量 是否表示VEGA的值其實不會增加 增加的是波動率 例如原本VEGA是5 IV 是20% 而遇到崩盤 IV 變為90% 其中IV對指數的變化量為 (90%-20%)*5 是這樣的意思嗎? 還是說VEGA也會隨著IV的增加而增加呢?? 希望有高手能指點一下小弟，感謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.167.147
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02/07 23:43, , 1F
如果波動率對於權利金不是一次函數，那Vega就不會是常數。
02/07 23:43, 1F
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02/08 08:19, , 2F
john hull是你的好老師
02/08 08:19, 2F
推
02/08 10:48, , 3F
vega就vol的導函數啊...要學Greeks前微積分課本重翻一下
02/08 10:48, 3F
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