Re: [心得] 波段性質的期貨外豬多空單留倉狀況

看板Option作者 (剛好)時間14年前 (2011/08/19 19:58), 編輯推噓15(16推 1噓 111→)
留言128則, 14人參與, 最新討論串2/2 (看更多)
真的看不太懂... 一般來說套利是指無風險或低風險的行為!! 你的波段單套利行為我看不懂他的無風險在哪裡.... 是我太愚笨嗎? 舉例來說~~ 摩台1大點約是28點加權指數 當加權指數跟摩台指數換算有百點的價差時!! 就會有人進行套利行為等待價差收斂~~ 因為這是必然收斂!! 所以稱為套利!! 留波段單套利的方法為何我看不太懂你的論點!! 哪裡有無風險或是低風險的部份?? 另外 籌碼部分現在跟以前已經差很多了!! 暫時不論外資部分是遠月近月的未平倉單混在一起 現在外資在部位部份 有現貨 台指 摩台 選擇權 也就是說不管哪一個部分單獨來看都不再是零合遊戲 它可以輸現貨賺期貨~~輸摩台賺選擇權 就拿選擇權來說基本的鎖利方式 F=C-P F 期貨 C 買進買權 -P 賣出賣權 這是基本鎖利方法!! 也就是說買進平價的買權賣出平價賣權就等於做多一口期貨 公式換一下 P=C-F 我要是想鎖住賣權的利潤，我可利用買入買權跟放空期貨 所以當我放空期貨，我到底只是因為部位太大暫時處理不掉，只好先鎖住看看後勢如何 還是真的看空~~~你不是當事人不太可能知道!! 這也造成各部位籌碼不再是零合遊戲~~ 由哪各方向看都會有不同結果~~ 只是~~這跟波段單套利的關聯在哪....我還是不懂你可以說清楚嗎? 你的波段單套利原理到底是? 我有聽過波段單鎖住獲利~~沒聽過套利耶!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.170.33.214
推
08/19 20:43, , 1F
我的觀念是拿你們所謂套利又好像對鎖利益或損失的降低波
08/19 20:43, 1F
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08/19 20:44, , 2F
動風險(只為了降低風險而不去利用買賣力造市講難聽套損)
08/19 20:44, 2F
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08/19 20:45, , 3F
來用另外一種解釋也就是法人都不管各部位詳細要怎麼鎖或
08/19 20:45, 3F
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08/19 20:46, , 4F
怎麼套(利或損都好),總體金額當作是部位,會有一種計算公
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08/19 20:48, , 5F
式某種程度達到 1現在金額部位的分配在股期權2分配的變動
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也就是現在為了金額部位交易能造成以後順便順勢造市
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08/19 20:50, , 7F
這以後的未來勢 就是我所謂的潛在價格調整之勢
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08/19 20:51, , 8F
潛在價格調整之勢用很多人的解釋 可能太過小家子氣的例
08/19 20:51, 8F
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08/19 20:52, , 9F
如搞得好像複雜無比的計算算不完因為各部位像套利又套損
08/19 20:52, 9F
推
08/19 20:55, , 10F
既然是用簡單化金額部位 又 選擇權買賣操作外資也常變
08/19 20:55, 10F
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08/19 20:56, , 11F
故 用期貨凹單現在來看外資目前的部位金額與交易變動來
08/19 20:56, 11F
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08/19 20:58, , 12F
看外資的算盤對於未來潛在勢乃至造市關鍵價格誘導與追蹤
08/19 20:58, 12F
推
08/19 21:05, , 13F
我就問你一句一針帶血的話 你各種套鎖若是能說成套鎖利
08/19 21:05, 13F
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但完全無法做到2現在分配的變動為了金額部位交易能造成以
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08/19 21:08, , 15F
後順勢造市 的話 為什麼銀行還會在貌似複雜精密的公式
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交易過程產生 週轉困難 金融危機 甚至倒閉 呢?
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08/19 21:10, , 17F
就是因為若是各複雜公式建立過程中稍微錯誤假就會造成這
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樣的套損 套出損失 並且無法影響盤勢造市 而越鎖出損失
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所以我從整體金額部位觀點出發 而不從各種對鎖對套觀點
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08/19 21:14, , 20F
整體金額觀點 與 各種對鎖對套觀點比較 1前者較後者靈活
08/19 21:14, 20F
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08/19 21:15, , 21F
我想這是對定義搞混了!相同的行為不一定會出現相同的結果!
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08/19 21:15, , 22F
2 不太過依賴盤勢複雜而導致瑕疵的套出損 因此順勢造市
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08/19 21:16, , 23F
我大概懂你再說啥了~不過這應該不是套利!!
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08/19 21:16, , 24F
那還要思考為什麼相同的行為不一定會出現相同的結果
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08/19 21:17, , 25F
就像簡單的F=C-P這個動作不同時間做有不同意義!!
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08/19 21:18, , 26F
今天有獲利今天做完叫做鎖住風險~
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不同時間就是因為上述的2的道理 分散互鎖互套越精密越作
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08/19 21:19, , 28F
但是若是自己認為等明天狀況不對再來做~那就根本沒用了!
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08/19 21:20, , 29F
不到2的作用 且現在的今天若有獲利也是剛好各部位公式沒
08/19 21:20, 29F
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08/19 21:21, , 30F
衰洨或是缺陷假設遇到盤勢發展與交易策略完全不同的損失
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可是蠻多人認為隔天狀況不對在做還來得及!
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08/19 21:22, , 32F
虧損都發生了~~又何來鎖住利潤!!雖然動作相同~~
08/19 21:22, 32F
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08/19 21:23, , 33F
可是這根本不是套利!!至於你說的波段單套利~我還是不懂!!
08/19 21:23, 33F
推
08/19 21:23, , 34F
來不來得及要看你所謂各種鎖的公式建立有多嚴謹,例如有的
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08/19 21:25, , 35F
公式策略是某種範圍內波動的震盪盤才保證有用 另種公式策
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08/19 21:26, , 36F
略卻是某種波動範圍的趨勢盤才比較有用 通常越嚴謹雖然
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08/19 21:26, , 37F
套鎖出損的機會較少 但相對根本也是檢角沒賺什麼
08/19 21:26, 37F
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08/19 21:27, , 38F
既然道理這樣 回過頭來說想一堆假設公式套鎖真有多珍貴?
08/19 21:27, 38F
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08/19 21:28, , 39F
珍貴的應該在於能影響盤勢能順又一面造市
08/19 21:28, 39F
還有 49 則推文
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08/19 22:05, , 89F
天呀！這是平行世界嗎？沒有無風險套利?XDDDDDDD
08/19 22:05, 89F
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08/19 22:05, , 90F
沒知識也不要拿大聲公到處講，拜託一下…
08/19 22:05, 90F
推
08/19 22:07, , 91F
我拿連動債就徹底反證你的所謂無風險了啊 連動債不也是
08/19 22:07, 91F
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08/19 22:07, , 92F
無風險麼 cobrasgo兄
08/19 22:07, 92F
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08/19 22:09, , 93F
目前為止認定有風險的時間還比以前平行時空世界無風險短
08/19 22:09, 93F
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08/19 22:10, , 94F
可是已經血本無歸 這就是你想說的平行世界矛盾麼
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08/19 22:10, , 95F
沒關係的~~我沒打算要改變你啥的!
08/19 22:10, 95F
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08/19 22:10, , 96F
只是看到好像有可以套利的波段單模式想知道一下!
08/19 22:10, 96F
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08/19 22:11, , 97F
哇靠，連動債是理專"號稱"說無風險，這和真正的無風險有
08/19 22:11, 97F
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08/19 22:11, , 98F
雖然沒找到我要的!你能賺錢比較實在祝投資大賺!!
08/19 22:11, 98F
→
08/19 22:11, , 99F
什麼關係？邏輯差到這種地方，懶得和你解釋
08/19 22:11, 99F
推
08/19 22:12, , 100F
只有理專號稱 連銀行都會因此倒 還真是有夠好笑
08/19 22:12, 100F
推
08/19 22:15, , 101F
推LP大
08/19 22:15, 101F
推
08/19 22:16, , 102F
推大LP
08/19 22:16, 102F
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08/19 22:17, , 103F
推LP大大LP
08/19 22:17, 103F
推
08/19 22:28, , 104F
推LP蛋蛋 @@?
08/19 22:28, 104F
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08/19 22:38, , 105F
我沒有很仔細看完~~不過無風險套利是有一些假設
08/19 22:38, 105F
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08/19 22:39, , 106F
套利一般是賺價差~~不管外匯股票利率都可以~~但當你下單
08/19 22:39, 106F
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08/19 22:40, , 107F
會發生沒套成~~~反被兩邊巴的情況
08/19 22:40, 107F
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08/19 22:55, , 108F
簡單說結論!我的意思是 套利理由發生-套利行為-獲利
08/19 22:55, 108F
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08/19 22:56, , 109F
當套利理由不再存在時，自然會失敗!
08/19 22:56, 109F
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08/19 22:57, , 110F
LP我感覺比較像~為套利作準備-套利理由發生-獲利!模式不同
08/19 22:57, 110F
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08/19 22:57, , 111F
我是無法使用的
08/19 22:57, 111F
→
08/19 23:00, , 112F
我無法接受套利理由有可能不發生的狀況~~就這樣
08/19 23:00, 112F
推
08/19 23:06, , 113F
講這麼多，兩位大大有賺到錢嗎？
08/19 23:06, 113F
推
08/19 23:16, , 114F
沒有必要去說服另一個人　因為自己的帳戶淨值會給出答案
08/19 23:16, 114F
推
08/20 00:35, , 115F
我覺得討論很好阿~沒必要結果論嗆人成就吧~
08/20 00:35, 115F
→
08/20 00:38, , 116F
到底是先有成功的邏輯，還是成功後才證明邏輯呢?
08/20 00:38, 116F
推
08/20 00:46, , 117F
補一下，希望有好心人整理一下兩位的說法
08/20 00:46, 117F
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08/20 00:47, , 118F
順便嚴格定義一下容易讓人誤會的詞~感恩阿
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08/20 20:12, , 119F
推LP大，拿G大說的美債 "目前"只是變動少 瑕疵還沒被發現
08/20 20:12, 119F
→
08/20 20:12, , 120F
而已，不然連動債怎麼爽那麼多年
08/20 20:12, 120F
推
08/20 20:40, , 121F
例如311地震核電廠事件，沒發生之前大家還不都是信任自以為
08/20 20:40, 121F
→
08/20 20:41, , 122F
的邏輯，說真的多少公認的邏輯被戳破
08/20 20:41, 122F
噓
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無風險才叫套利 然後所謂的無風險 建立在無信用風險之上
08/22 00:52, 123F
→
08/22 00:53, , 124F
例如你超大正價差買現貨空期貨 建立在交易都拿到錢上
08/22 00:53, 124F
→
08/22 00:54, , 125F
但是 請勿把這以外的風險放進去 還叫套利 用詞要正確
08/22 00:54, 125F
→
08/22 00:54, , 126F
連動債的事情 那已經另外一回事了
08/22 00:54, 126F
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08/12 23:53, , 127F
推LP大大LP https://muxiv.com
08/12 23:53, 127F
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09/15 06:57, , 128F
及因此需要每天套利好像 https://daxiv.com
09/15 06:57, 128F
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