[心得] 波段性質的期貨外豬多空單留倉狀況
剛好亂聊到外資進來留倉就想到
外資的留倉有人說準有人說不準 有時準又好像有時又不準
外資有亂變或雙八時,但期貨還稍微比較有一種凹單透露未來波段的性質
有人會說是為了套利而留單 例如除權息
但是必須先弄清套利與對鎖的差別
所謂套利很多人都搞錯成對鎖的觀念
套利必然是要未來的波段產生潛在價格調整之勢才需要套利而不單是所謂的凹單避險或
凹單套利除權息(事實上除權息不能當作市場價格藉口, 市場自然會調整回任何的原
波動該有的價格,除非該價格失去了市場機制下的價值或者市場出現了自身體質的問題)
再來解釋套利必然是要未來的波段產生潛在價格調整之勢
某價格點位附近的波段期貨留倉,配對著歷史先後的此點位價格附近的期貨留倉可看出
現正在或未來相應回到此點位時產生的 波段是否滿足力道與否 與 反轉與否
在波段漲跌波動中
如何判定波段滿足或延續 與反轉 呢
可從某價位相對應的歷史前後同價位附近點位的多空期貨留倉判定 外資的也可看出端倪
滿足力道與否例如外資先前凹單的期貨單是未來至少反向波段滿足與否的根據
反轉與否就舉例 例如漲勢高檔完全反轉波段必須是滿足
1原漲勢順向多單減少 2反向空單增加超過之前同點位空單
反之跌勢低檔完全反轉亦然
如果有人作出或者有長期的外資留倉表
稍微有點慧根應該就能很明白這篇胡亂想到說的小洨道理
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既然連外資都要被波段盤勢有時上下波動大而要凹單
所以需要給多少縱深當然也是互為因果相連的 要看當時的盤勢波動決定
沒人能把每個波動波段走法都給預言了
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所謂套利是波段未來勢的性質 你想說的是對鎖
也就是他們有自己計算長線的部位的計算機
某價點多少部位的現貨就該配置多少的期權 期貨會凹 但看很長波段 選擇權較常變
這樣就能看出外資本身計算機本身對於以後未來打的部位配置算盤的想法
比方說2010/11月8000一路攻9000外資一路凹空單 一波噁爛凹比一波大的空單
造成轉空時的現在 也就是過去的未來滿足幅度也變得無所忌憚的噁爛凹的回歸當初的
外資部位計算機
再講清楚點 如果上次8200左右300點大缺口外資成空留倉2萬口殺下來
就找以前接近兩萬口大量的多留倉大量的位置附近
或者是現在外資不空單持續凹多單上攻時突破最近上次多單就可減少長線扭轉時間
※ 編輯: canthelp 來自: 218.167.125.37 (08/19 15:50)
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