Re: [心得] 今天的選擇權不太對勁

看板Option作者 (愛若瑪)時間13年前 (2011/08/12 21:15), 編輯推噓6(6推 0噓 68→)
留言74則, 9人參與, 最新討論串3/3 (看更多)
※ 引述《ebird ()》之銘言： : 這個月 剩下3個禮拜結算 結果今天選擇權疑似有兩邊變貴的跡象 : 尤其PUT更是明顯 在期貨沒破低的時候 已經領先過高 : CALL的話 是一直沒人要賣 價錢也掉不下來 : 感覺是有大行情....就算沒行情 你也不得不跳下去買 因為真的怪怪的 因為明後兩天週末沒開盤，就無聊翻翻前面的文章， 看有沒有人能事先就盤中的變化看出這次金融風暴的徵兆。 這篇是7月29號的文， 就事後諸葛的角度來看還頗神準的 ! 個人是幫推按讚一下囉～ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.101.225
推
08/12 21:37, , 1F
你應該看他盤中閒聊的，你會賺到買下101
08/12 21:37, 1F
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08/12 21:38, , 2F
鳥神那時喊出大押73p-----------------他應該去考投顧的
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08/12 21:39, , 3F
把把都入金百萬，傳說中的臺灣聯準會，印鈔票救臺胞!
08/12 21:39, 3F
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08/12 21:40, , 4F
鳥神最近金子已經很滿了，格格說：____________
08/12 21:40, 4F
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08/12 22:01, , 5F
選擇權雙邊變貴其實盤中看IV就知道了說...
08/12 22:01, 5F
推
08/12 23:22, , 6F
鳥神讓我賺幾十萬~再度感謝~
08/12 23:22, 6F
推
08/12 23:47, , 7F
那間期貨商的軟體可以看到IV...快易通有嗎
08/12 23:47, 7F
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08/12 23:51, , 8F
寶來有
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08/13 00:24, , 9F
隱含波動率高導致時間價值變貴，這道理大家都知道。
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推
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快易通有-上面的期權分析-敏感度分析ImVo
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其實我是最近才知道的XD我都無腦壓
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但問題是這位仁兄明知道選擇權變貴，卻還叫大家去買，
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A大有空來分享一下隱含波動和其他理論數字嗎？
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最近自營套利也套的很爽阿XD
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其實7/29變貴是因為大家在等那個週末的美國債限協議才變貴的
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8/1 IV就大降了
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個人最常看的也是隱含波動率，畢竟這數字是由市場的
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即時成交價所反推出來的波動率，可反映出市場參予者的
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動向與心態～
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7/29的IV提高, 跟後來的股災其實是沒有關聯的..
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那樓上認為這次股災的禍首是標準普爾嗎 ?
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推
08/13 00:33, , 22F
插個嘴，抱歉，我個人認為是
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因為美國那天晚上開高以後，就有看到消息要降評
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所以才會有後來內線交易的事情
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有在交易美股的幾乎都有看到
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美國投資人論壇有降評的消息 盤後就降平了
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只是沒想到有到這麼嚴重的地步
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個人認為有對沖基金在當禿鷹
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但美債被降評後價格卻反而上揚，也間接反應出世界上
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除了黃金與美債外，缺少其它可靠的避險工具。
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推
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瑞郎和日圓算是其他避險工具
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08/13 00:38, , 32F
瑞郎升到驚人的地方阿XD
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但是還是沒黃金和美債那麼大
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不過個人頗看好美元，買黃金的那些央行以後應該掰了
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我對照了一下那段時間美股的VIX跟道瓊走勢..
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08/13 00:39, , 36F
當股災發生時，誰能大概說一下兩國貨幣的走勢 ?
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08/13 00:40, , 37F
瑞郎跟日圓嗎？
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08/13 00:40, , 38F
7/29 VIX竄高到25左右, 之後雖然美股連跌幾天, 甚至有出現過
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嗯～
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瑞郎是爆升，最近才有大動作要婊掛勾
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日圓我看看
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五百點的跌幅...VIX卻是一路降, 直到8/4那天...
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8/4那天中午傳出標普降評, 美股應聲跌兩百點, 但是隨後又
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這裡
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拉起來....但是當天的VIX卻飆高到32
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看起來7/29的波動率上升, 應該只是因為該週末的美債上限問題
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對，我也覺得7/29純粹是美債問題
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美債上限確定調高之後 雖然跌了近八百點, 波動率卻下降了
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單純來說做勒式選擇權會造成IV上升吧
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一直到標普降評的消息傳出 波動率才大升
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VIX=S&P500選擇權的波動率
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美債是一個很好做勒式的機會，可惜沒有把握住
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08/13 00:46, , 54F
其實看tw-vix會更直接 只是tw-vix沒有歷史資料..
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08/13 00:47, , 55F
VIX跟IV差在哪XD
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請問TW-VIX企那看 ? 謝謝
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要是知道換算公式可以字制XD
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VIX是S&P選擇權最靠目前價格上下各四檔買賣權的平均IV
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tw-vix期交所有 但是只有當天的
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自己紀錄嗎XD呵呵
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08/13 00:48, , 61F
有連結嗎？I大
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更正一下, VIX是還有用公式算 不是平均而已
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tw-vix的網站
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08/13 00:50, , 65F
I大厲害XD連這都有
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選擇權交易我還算新手 真的很多有得學
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沒想像中簡單
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08/13 00:51, , 68F
這是期交所提供的 跟我沒關係啦XD
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08/13 00:51, , 69F
比期貨複雜很多
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知道期交所有，就不簡單拉，有做功課～
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雖然我也不確定這次股災的禍首是不是標普 ? 但光看上面
08/13 00:59, 71F
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08/13 01:00, , 72F
的討論好像蠻有道理的。
08/13 01:00, 72F
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08/13 20:18, , 73F
上週真的是賣勒式得好時機 輕鬆賺~ 只可惜賣太少 @@
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09/15 06:56, , 74F
插個嘴，抱歉，我個人認 https://daxiv.com
09/15 06:56, 74F
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