Re: [問題] 星期五的選擇權錯單事件令人不解

看板Option作者時間15年前 (2011/01/24 14:31), 編輯推噓1(100)
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最新1.5 買進 數量 賣出 數量 1.4 10 1.5 2 1.3 10 1.6 8 1.2 10 1.7 10 1.1 10 1.8 10 1.0 10 1.9 10 (50) (40) 如果市價買進100口 哪會知道後面60口成交多少呢? 目前計算保證金 如果是限價單 就以客戶掛的價格去計算 如果是市價單 就以最新成交價來計算 口數很大的時候 風險可能就出來了 (不過目前交易所 每筆限額200口) ※ 引述《int1000 (小p)》之銘言: : 2月8100put : 630點成交1口 : 620點成交235口 : 600點成交11口 : ------------------- : 聽說是有散戶用市價單 買2月8100put : 產生滑價 問題是該散戶的戶頭保證金只有幾萬塊 : 怎麼可以有辦法成交價值700萬的選擇權 : 期貨交易帳戶 不是要你帳戶裏多少錢才能買多少期貨 : 所一定要該散戶 帳戶裏有700多萬才可能成交 : 怎麼有可能幾萬塊就能買到700萬的期貨 不知那位大大知道其中原因 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.124.86.52

01/24 21:01, , 1F
就寫程式的沒有想到. XD 其實可以用 $/口數/50 掛價
01/24 21:01, 1F
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