Re: [問題] 星期五的選擇權錯單事件令人不解
※ 引述《int1000 (小p)》之銘言：
: 所一定要該散戶 帳戶裏有700多萬才可能成交
: 怎麼有可能幾萬塊就能買到700萬的期貨 不知那位大大知道其中原因
有時間差阿..
券商那邊OK的，那個大大看到3.x的價位下200口市價單
,券商的軟體以目前市價判斷..
ok
3.x * 50 * 200 = 4萬塊左右...
買進買權只要足夠支付權利金就好...
問題來了..單子丟出去以後..就到期交所了..
200口持續搓合..回報的時候券商發現...慘了..
他保證金不夠..可是期交所怎麼可能管你夠不夠..
控管是券商那邊要負責的，期交所只負責盡快讓買賣
雙方成交而已..
那這件事情到底誰錯？
我覺得應該券商跟這位大大會平均分攤這個損失...
但這問題很難控管..那兩百口..券商要控管、不可能
拆成兩百口逐一回報逐一檢查保證金...萬一客戶保證金夠，
這樣的搓合會被罵死..
可是不控管..客戶又不小心下到那種低成交量的履約價
怎麼辦？這是很難解決的漏洞阿... 真的很傷腦筋 ><
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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討論串 (同標題文章)
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完整討論串 (本文為第 2 之 4 篇)：