Re: [問題] 想請問一下關於多頭價差...
※ 引述《limitwater (樸實又幹鍊)》之銘言：
: 標題: [問題] 想請問一下關於多頭價差...
: 時間: Thu Jul 22 10:31:24 2010
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: 我有一個疑問
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: 就是call的多頭價差(付權利金) 盡量使用在快到結算日前
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: 而put的多頭價差(收權利金) 盡量使用在剛換新月份的時候嘛?
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: 這樣的觀念對嘛?
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: 我的理由是因為剛換新月份,所以權利金都比較高 時間價值會慢慢流失
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: 當然前提是都處於小漲的格局
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: 還請前備給小弟指教指教....
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: ◆ From: 123.204.119.177
: 推 dyhsu:沒有這種說法吧 .一切都是view 07/22 10:36
: 推 tyjgary:理論上價差是一樣的, 實際上差很多, 是市價 put call 波動 07/22 10:41
: → tyjgary:率不同, 成本不同, 結算方式跟結算成本也不同. 一切看市場 07/22 10:42
: 推 isaacwu974:不是，要實際比較權利金收支大小，原則上call多頭權利 07/22 11:35
: → isaacwu974:金付越少越好，put多頭權利金收越多越好，要比較包含保 07/22 11:36
: → isaacwu974:證金在內的成本差別，因為兩者損益圖型的轉折相同。 07/22 11:38
: 推 spider0829:師父~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 07/22 12:44
: 推 sesee:架的序列相同~ 用C或用P都沒差~ 重點應該在間距和序列選擇 07/22 13:49
: 推 tvv:到底哪家券商這樣教妳的 說來聽聽 07/22 13:50
: 推 midnight9:呷醋咪 07/22 13:51
: 推 seelove:重點在流動性~因為通常建價外的~只有一種方便建立 07/22 14:18
: → seelove:另外疑問同樓上幾樓~~想知道這說法哪來的??~ 07/22 14:19
沒人教,只是我在想說 到底是put多頭價差 當在漲的時候,到底哪個收斂的比較快
是履約價低的跌比較快還是履約價高跌的比較快....
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◆ From: 123.204.119.177
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07/25 12:39, , 1F
07/25 12:39, 1F
推
07/25 12:41, , 2F
07/25 12:41, 2F
※ RobinsonCano:轉錄至看板 Stock 07/25 22:29
討論串 (同標題文章)
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完整討論串 (本文為第 2 之 3 篇)：