[問題] 想請問一下關於多頭價差...

看板Option作者 (樸實又幹鍊)時間15年前 (2010/07/22 10:31), 編輯推噓8(8推 0噓 5→)
留言13則, 9人參與, 最新討論串1/3 (看更多)
我有一個疑問 就是call的多頭價差(付權利金) 盡量使用在快到結算日前 而put的多頭價差(收權利金) 盡量使用在剛換新月份的時候嘛? 這樣的觀念對嘛? 我的理由是因為剛換新月份,所以權利金都比較高 時間價值會慢慢流失 當然前提是都處於小漲的格局 還請前備給小弟指教指教.... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.204.119.177
推
07/22 10:36, , 1F
沒有這種說法吧 .一切都是view
07/22 10:36, 1F
推
07/22 10:41, , 2F
理論上價差是一樣的, 實際上差很多, 是市價 put call 波動
07/22 10:41, 2F
→
07/22 10:42, , 3F
率不同, 成本不同, 結算方式跟結算成本也不同. 一切看市場
07/22 10:42, 3F
推
07/22 11:35, , 4F
不是，要實際比較權利金收支大小，原則上call多頭權利
07/22 11:35, 4F
→
07/22 11:36, , 5F
金付越少越好，put多頭權利金收越多越好，要比較包含保
07/22 11:36, 5F
→
07/22 11:38, , 6F
證金在內的成本差別，因為兩者損益圖型的轉折相同。
07/22 11:38, 6F
推
07/22 12:44, , 7F
師父~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
07/22 12:44, 7F
推
07/22 13:49, , 8F
架的序列相同~ 用C或用P都沒差~ 重點應該在間距和序列選擇
07/22 13:49, 8F
推
07/22 13:50, , 9F
到底哪家券商這樣教妳的 說來聽聽
07/22 13:50, 9F
推
07/22 13:51, , 10F
呷醋咪
07/22 13:51, 10F
推
07/22 14:18, , 11F
重點在流動性~因為通常建價外的~只有一種方便建立
07/22 14:18, 11F
→
07/22 14:19, , 12F
另外疑問同樓上幾樓~~想知道這說法哪來的??~
07/22 14:19, 12F
→
07/26 14:44, , 13F
i大講的應該不存在 如果存在那就存有套利空間
07/26 14:44, 13F
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