Re: [問題] 保証金組合最佳化問題。

看板Option作者wfelix (清雲)時間16年前 (2009/07/14 22:31)推噓4(4推 0噓 8→)

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※ 引述《wintree ()》之銘言： : 請教一下D神，最近我剛好也有用到類似這種SC+賣權多頭價差，或 : SP+買權空頭價差的組合， : 今天我實驗的結果跟原PO一樣，保証金會被收2份， : 我有問過我的營業員，他竟然認為收2份是正常的.... : 我也去期交所網頁上看過，的確沒有說明SC+賣權多頭價差 : 或SP+買權空頭價差的組合， : 只有SC+SP跨式組合或多頭或空頭價差的組合， : 請問一下D神是在那一家下單嗎? : 想叫我營業員的公司參考你下單的公司保証金最佳化的程式。根據個人經驗，這部分要看程式有些公司的軟體會自動做保證金最佳化處理有些不會，他會讓你自己下命令，決定哪些未平倉的單要作組合例如多頭或空頭價差，會以複式下單 SP+BP，當你以複式下單之後，這時候這兩筆就變成組合單，保證金就是看差幾點（100點是5千，200點是一萬）如果另外又下一個單獨的SC，就又要收取單筆的保證金（通常要一萬多）除非你把SP+BP的組合單拆解，然後把SC和SP做成新的組合單這樣的話 SC+SP只會收取較高的那份，BP部分則不需要保證金這是因為你下單時，已經選擇SP+BP為組合單要省保證金的話，必須把它拆解然後另行組合才行。我接觸過不少家公司的軟體都是這種純手動的當然他會提供一個保證金最佳化的指令讓你看看怎樣的組合方式會省下較多的保證金但你還是必須依照他的建議去作組合與拆解的動作才行（我自己看過的，寶來、元富、元大大華都是這樣要手動去調整系統只會給你建議，但不會自動幫你用）另外也有公司的軟體，會自己選擇最少的保證金不需要作拆解與組合的動作當然下單之時還是需要兩份保證金，只是成交之後就會自動最佳化然後把保證金退出來例如下SP+BP的時候，會先收取單筆保證金（假設是5千）然後再下一筆SC的時候，又會跟你要一筆一萬五左右的保證金（必須要有這筆保證金才能掛單）但一旦成交之後，系統會自動判斷以目前的倉位 1口SC 1口SP 1口BP，將SC和SP組合，保證金最省只需要一萬五左右所以一旦成交之後，系統就只會跟你收一萬五左右的保證金而不是兩萬甚至價差單也不需要用複式下單可以先下一筆SP（假設這時收取一萬五保證金）這時再下一筆BP（這個不用保證金）系統會自動判斷當你有一口SP+BP，價差是100點時，只需5千的保證金所以一旦BP那筆成交後，系統會再退還一萬左右的保證金給你不過一旦你想把BP那口先平掉（下單的時候就會算成你已經拆解了）系統又會再多收一萬的保證金回去如果是手動系統的話，就必須自己把SP+BP申請組合，才會退一萬的保證金出來而且手動系統的話，不可以先平掉組合單中的其中一口要平就要全平，不然就要先申請拆解再平，當然一拆解的話，保證金又會變成一萬多自動系統的就不需要這樣拆拆組組的，可以省一些時間目前看過永豐金的下單軟體系統是自動判別 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.162.203.68

推

tyjgary

07/14 22:33, , 1^F

07/14 22:33, 1^F

※ 編輯: wfelix 來自: 218.162.203.68 (07/14 22:42)

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wintree

07/14 23:28, , 2^F

07/14 23:28, 2^F

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wintree

07/14 23:29, , 3^F