[問題] 保証金組合最佳化問題。

看板Option作者IJye時間15年前 (2009/07/12 16:14)推噓2(2推 0噓 2→)

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抱歉我可能有些部份不會提最精準的數字，大大們要挑毛病什麼的，我可以後面再補上。請讓小弟我用一個例子來說明我的問題。假設現在期貨指數為6600。我SP5800一口收取權利金40點，所需保証金為 40 * 50 + 某個數字(讓我假設它為13000好了，至少一定有破萬) 為 2000 + 13000 = 15000。我又同時做買權空頭價差一組 SC 6700 + BC6800。收取權利金50點。然後我看到系統直接扣一百點保証金(因為是價差交易)。那對於這SP5800 + (SC 6700 + BC6800) 應該收多少"保証金"? 情況1: 我實際狀況發生的。它收取了15000 + 5000 (即一百點)　= 20000。　　情況2: 我個人認為的，應該是MAX(SP5800, (SC6700 + BC6800)) = 15000 原因：我知道，SC + SP　系統只會收取我一邊(邊：代表做多或做空)的保證金，一樣是取其高的。　　　　　　沿續我之前例子，　　　　　　　　　　　　　　　　如果我有一個SC7300 收取權利金50點，假設沒空頭價差我　　　　只有SC7300與SP5800。 SC7300保證金為， 50*50 + 13000　= 15050 　　　　 MAX(SC7300, SP5800) = 15050。所以必須支付15050元保証金。但當我把SC7300這個"裸露作空"的部位，換成空頭價差(SC6700 + BC6800)。系統卻把我做多與做空的部位所需保証金做累加? ================================================================= 以上的問題，小弟我知道有足夠的錢就不會有這個問題了，我只是好奇是不是我的保証金是不是被多收了? 因為保証金放那它又不給我利息，我會要請他們要試著改進。 ====================================== 謝謝d神的指教，我已把數字訂正同樣的情況，　　 SP5800 一口，配二組買權空頭價差，因做多保証金15000 做空二組空頭價差: 5000*2 = 10000 保証金一樣只要取其高的15000嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.43.200.98

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dyhsu

07/12 17:24, , 1^F

07/12 17:24, 1^F

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dyhsu

07/12 17:25, , 2^F

07/12 17:25, 2^F

謝指教已改進，

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Alexboo

07/12 17:30, , 3^F