[問題] 成交順序會不會影響保證金的最佳化?

看板Option作者 (artifacter)時間16年前 (2009/05/22 11:55), 編輯推噓2(2推 0噓 0→)
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比如說我要佈一組 sell 06 7200 call 50點 sell 06 6500 put 50點 buy 07 7200 call 250點 buy 07 6500 put 250點 那我同時sell同月份履約價之後再同時buy同月份履約價所算出來的費用 跟先買跟賣同履約價不同月份的call 跟put 所算出來所需費用是否相同? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.168.74.184
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05/22 11:58, , 1F
當然是看成交價位...
05/22 11:58, 1F
※ 編輯: artifacter 來自: 218.168.74.184 (05/22 12:00)
推
05/23 02:42, , 2F
最佳化就是最佳化
05/23 02:42, 2F
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