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討論串[問題] 成交順序會不會影響保證金的最佳化?
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Re: [問題] 成交順序會不會影響保證金的最佳化?
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者fatwheel (期貨營業員)時間16年前 (2009/05/22 13:43), 編輯資訊
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盤看太久有點累，本來想算一下的，偷懶一下 XD，保證金計算方式請參考期交所. http://www.taifex.com.tw/chinese/5/5_2_4_3.htm. 保證金是不會相同的，因為做勒式的保證金計算是和現貨價有關. 而買遠月賣近月的時間價差保證金計算，和現貨價無關. 另外，保證金最
(還有256個字)
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[問題] 成交順序會不會影響保證金的最佳化?
推噓2(2推 0噓 0→)留言2則，0人參與, 最新作者artifacter (artifacter)時間16年前 (2009/05/22 11:55), 編輯資訊
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比如說我要佈一組 sell 06 7200 call 50點. sell 06 6500 put 50點. buy 07 7200 call 250點. buy 07 6500 put 250點. 那我同時sell同月份履約價之後再同時buy同月份履約價所算出來的費用. 跟先買跟賣同履約價不同月份的
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