[問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
小弟最近作程式交易，跑歷史回測，發覺數據比較優的
成交筆數都偏多，像是停損設低一點，平均單筆損失就會降低
數據也會比較漂亮點，但是交易次數會暴增
不過對於交易次數，真有如此恐怖嗎 ? 也看過貓大的網頁
定律第一條就寫到 : 交易次數越少越好
也對，因為每次交易都要被抽手續費，期交銳
不過以目前的低廉手續費而言，小弟反而覺得滑價才是可怕的不確定因素
假設每次交易有十點的損失，交易次數多一百筆，就有可能多損失一千點的獲利
這些損失在跑回測是跑不出來的，也沒有一個精確的數字說的準每次交易的大概成本
所以將交易次數壓低成了一個重點
小弟想在這邊請教一下，再程式交易實戰中
交易次數多的話，是否真的影響很大 ?? (最好是 實戰上的血淋淋經驗)
再者，交易次數應該控在一年幾次比較適合呢 ?? 一年 50 筆，100筆算不算多 ??
M(__ __)M 感謝 ~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 119.15.206.167
※ 編輯: pp520 來自: 119.15.206.167 (05/20 01:58)
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