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討論串[問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
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#4
Re: [問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/05/21 03:36), 編輯資訊
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還調啊 = =". 特地去調的話就跟跑最佳化沒兩樣了.... 看樣子上一篇白回了 lol. 所以...要進步不是在這邊調停損，而是去開發更好的策略. 而且你好像還是沒看懂我上一篇要告訴你什麼 :P. 都跟你說交易次數不是重點了，還要再問？. 交易次數在評估績效裡唯一重要的一點是筆數不要過少，次數過少
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#3
Re: [問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
推噓2(2推 0噓 4→)留言6則，0人參與, 最新作者pp520 (pp)時間16年前 (2009/05/20 13:57), 編輯資訊
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用波段操作，調過停損的應該都可以發覺. 停損設大 -> 交易筆數變少 -> 平均單筆損失變大 -> 勝率提高 (因為凹單凹的大). 停損設小 -> 交易筆數增加 -> 平均單筆損失變小 -> 勝率變低 (輕易認賠的結果). 停損不要設的太誇張，對總獲利影響都可以接受. 只是交易筆數這一項，該怎麼去評
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#2
Re: [問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
推噓3(3推 0噓 1→)留言4則，0人參與, 最新作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)時間16年前 (2009/05/20 11:25), 編輯資訊
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你正在人工最佳化，有注意到嗎？. 別人寫的東西參考就好，問題是你自己到底有沒有弄懂交易次數的意義. 交易次數都是要看程式的特性而定，而不是概略的說越少越好. 爬爬文應該會看到我說過，以台指目前的狀況，交易成本設10點應該是OK的. 3點當作手續費跟稅，7點當作滑價，這樣保守估計出來的績效會比較真實.
(還有371個字)
#1
[問題] 請教關於程式交易，交易次數的問題
推噓0(0推 0噓 8→)留言8則，0人參與, 最新作者pp520 (pp)時間16年前 (2009/05/20 01:58), 編輯資訊
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小弟最近作程式交易，跑歷史回測，發覺數據比較優的. 成交筆數都偏多，像是停損設低一點，平均單筆損失就會降低. 數據也會比較漂亮點，但是交易次數會暴增. 不過對於交易次數，真有如此恐怖嗎 ? 也看過貓大的網頁. 定律第一條就寫到 : 交易次數越少越好. 也對，因為每次交易都要被抽手續費，期交銳. 不過
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