Re: [問題] 基金VS摩台套利？
※ 引述《WinVNC (。)》之銘言：
: ※ 引述《supertjf (和你在一起的平行世界)》之銘言：
: : 非常好的 idea 但我看推文懂得人不多
: : 實際執行的更少 我的結論是看似6%的利潤
: : 反向平倉 結算後很可能不如預期 我分述於后
: 不好意思，反覆看了這討論串
: 問個很蠢的問題..
: 不懂為什麼要空摩台啊？
: 是為了避險嗎？達到零風險嗎
: 等收斂不是只要買基金就好了嗎 @@
既然有人提出這個問題，我有個建議
其實空摩台並不是非常好的選擇，
選擇權定價理論中，有一個Put Call Parity
就是可以用CALL PUT去合成出期貨價個的理論
關於這個理論不詳述
要講的只是"選擇權"一定可以合成出"摩台指期貨"相對台指期貨的點數了
他的壞處是如果不熟不會知道這個東西
但好處再套利就相對多了，
1.沒有美金風險
2.對於台灣指數基金這個個案中，相對誤差比摩台小
3.交易都在台灣，愛台灣
至於原PO的問題我也是看不懂，
感覺他已經自己替自己解答了，可是又像個問句，大概是我中文不好~~以上
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
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