Re: 淺談程式交易

看板Option作者Xcd15 (風嵐鶴翼)時間17年前 (2009/04/13 00:02)推噓5(5推 0噓 3→)

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我也分享我的架構，波段搭配當沖，兩個波段程式，一個比較敏感（翻多翻空比較頻繁），一個比較能忍受震盪；當沖四個（還在增加數目中），每一個一天最多反手一次，不會加碼，程式有相關性如果盤中一個個都出訊號，就等於作加碼。我理想中的架構是多個不同邏輯（有些不是用開高低收價位作判斷），再進化到多市場、多商品（還在努力中），當沖口數須大於留倉口數（盤中比較能夠判斷，留倉風險大）。其實有的策略可以根據開高低收 K線價位以外的東西來寫喔，譬如說參考現貨、美盤、比台灣早開的韓日盤，還真的有些參考性.... 我還在研究中，跟大家分享。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.62.6.7

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mmkntust

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mmkntust

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ivannnn

04/13 11:42, , 3^F

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